حرکت کجاست؟VWAP را در آزمون قرار دهید

میانگین قیمت متوسط وزن (VWAP) نشان دهنده میانگین قیمت یک دوره داخلی است که از نظر حجم وزن دارد. مقدار در طول روز تجارت ، از باز تا بسته محاسبه می شود و آن را به یک شاخص پویا در زمان واقعی تبدیل می کند.

غذای اصلی

قیمت متوسط با وزن متوسط (VWAP) می تواند برای شناسایی نقدینگی در نقاط قیمت خاص در روز معاملات استفاده شود

VWAP می تواند برای شناسایی عملکرد قیمت بر اساس حجم در یک دوره معین در روز معاملات استفاده شود

Backbacks و Breakout با توجه به VWAP می تواند برای شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه مفید باشد

درست همانطور که یک هواپیما برای برداشتن سرعت و پیاده روی نیاز به رانش دارد ، سهام را نیز انجام دهید. سهام برای پمپ کردن آنها و حرکت آنها به حرکت ، نیاز به حرکت یا نقدینگی دارد. و معامله گران ، به ویژه افراد کوتاه مدت ، به طور بالقوه می توانند از معاملات سهام با حرکت بهره مند شوند. اما چگونه آن حرکت را پیدا می کنید؟آماده باشید تا وقت خود را برای مشاهده اقدامات قیمت بگذرانید - بدانید چه موقع توجه کنید و چه موقع استراحت کنید.

این یک فرد بدون مغز است: حجم درایو حرکت می کند ، به همین دلیل بیشتر چارتاست ها بدون توجه به اینکه از چه نشانگر استفاده می کنند ، به حجم توجه می کنند. برخی ترجیح می دهند زیر مجموعه های شاخص های مبتنی بر حجم مانند تجمع/توزیع یا حجم متعادل (OBV) را اضافه کنند. یک نشانگر مبتنی بر حجم ، قیمت متوسط وزن (VWAP) ، عملکرد و حجم قیمت را در نمودار قیمت ترکیب می کند. یک نگاه و شما می توانید ایده ای در مورد اینکه آیا خریداران یا فروشندگان در یک زمان خاص کنترل می کنند ، دریافت کنید.

یکی دیگر از ویژگی های ارزش افزوده VWAP این است که از زمان بسته شدن بازار به بازار محاسبه می شود. به عبارت دیگر ، شما می توانید در یک زمان خاص در روز تجارت ، عملکرد قیمت و حجم را در زمان واقعی آشکار کنید. این می تواند اطلاعات ارزشمندی برای معامله گران کوتاه مدت باشد.

قیمت متوسط وزن (VWAP) چقدر است؟

VWAP متوسط قیمت سهام است که از نظر حجم وزن دارد. معنی واقعی آن چیست؟با نظارت بر VWAP ، ممکن است ایده ای را بدست آورید که نقدینگی در آن قرار دارد و خریداران و فروشندگان قیمت موافقت می کنند که در یک زمان خاص منصف باشند. نشانگر VWAP اغلب توسط معامله گران روزانه برای تشخیص حرکت قیمت داخلی استفاده می شود. موسسات و الگوریتم ها از آن برای مشخص کردن میانگین قیمت سفارشات بزرگ استفاده می کنند.

چگونه VWAP محاسبه می شود؟

این فرمول از این نظر ساده است که کل تجمعی قیمت هر تجارت است که با حجم آن تجارت ضرب می شود ، که براساس حجم کل معامله شده برای روز تقسیم می شود.

آیا می خواهید فرمول را بدانید؟

در پلتفرم thinkorswim®، VWAP با استفاده از این فرمول محاسبه می شود، که در آن اندازه، حجم معامله شده در قیمت است:

But you don’t necessarily need to know the formula. You can plot the indicator on thinkorswim charts. From the Charts tab, add symbol, and bring up an intraday chart (see figure 1). Select Studies , and from the drop-down menu, select Add Study > Market Strength Studies >VWAP.

شکل 1: حرکت قیمت در روز. VWAP و باندهای بالا و پایین آن، که با هم استفاده می شوند، می توانند چندین چیز را در مورد قیمت گذاری نشان دهند. یک VWAP با شیب نزولی نشان دهنده یک روند نزولی، یک تخت نشان دهنده تثبیت، و یک شیب رو به بالا نشان دهنده روند صعودی است. فعالیت قیمت در VWAP نشان‌دهنده شکست قیمت‌ها است و باندهای بالا و پایین نشان‌دهنده سطح خرید و فروش بیش از حد است. منبع نمودار: The thinkorswim platfor m . فقط برای اهداف تصویری. عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند.

VWAP به صورت یک خط، شبیه به میانگین متحرک نمایش داده می شود. در نمودار، این خط بنفش است که از قیمت ها عبور می کند. به یاد داشته باشید که VWAP یک میانگین است، به این معنی که تاخیر دارد. به طور معمول، زمانی که VWAP شیب بالا می‌رود، نشان‌دهنده روند صعودی قیمت‌ها است، و زمانی که شیب پایین‌تری دارد، قیمت‌ها ممکن است روند نزولی داشته باشند. و مانند میانگین متحرک، می توانید از VWAP به عنوان یک نقطه مرجع برای کمک به تصمیم گیری برای ورود و خروج استفاده کنید. در thinkorswim، دو باند را مشاهده خواهید کرد - یکی در بالا و دیگری در زیر VWAP. این باندها که در نمودار درون روز نمایش داده می شوند، تعداد مشخصی از انحرافات استاندارد در بالا و پایین VWAP هستند. باند بالا را به عنوان یک سطح خرید بیش از حد و باند پایین را به عنوان سطح فروش بیش از حد در نظر بگیرید.

تجارت VWAP: نحوه استفاده از آن

سهام معمولاً دوره هایی از روند یا تجمیع را طی می کنند. آنها اغلب برای مدتی تثبیت می شوند و سپس به یک روند صعودی یا نزولی تبدیل می شوند.

یکی از راه‌های درک VWAP، مشاهده عملکرد قیمت با نزدیک شدن به یک خط قابل توجه در نمودار است. در شکل 1، می بینید که قبل از باز شدن، یک تثبیت قیمت وجود دارد. VWAP نسبتاً مسطح یا حرکت کم است. وقتی بازارها باز شدند، شتاب افزایش یافت و در این مورد، قیمت به زیر VWAP حرکت کرد و به باند پایین نزدیک شد، اما کاملاً به آن باند پایین‌تر نرسید. قیمت دوباره به سمت بالا حرکت کرد، بالاتر از VWAP شکست و به باند بالایی رسید که به عنوان یک سطح مقاومت قوی عمل کرد. ببینید چگونه نوار قیمت از باند بالایی شکست و سپس به سرعت به سمت VWAP برگشت؟برای چند میله، یعنی سطح پشتیبانی، در آنجا باقی ماند، اما سپس زیر آن شکست و به سمت باند پایینی حرکت کرد.

این بار به باند پایینی رسید، به زیر آن رفت و سپس شروع به حرکت به سمت بالا کرد. بعد از چند بار نوار پایینی را دوباره تست کرد. سپس دوباره به سمت VWAP حرکت کرد و برای مدتی در آنجا مستقر شد. این نشان می دهد که حرکت ممکن است کند شود.

در معاملات بعد از ظهر ، قیمت ها شروع به حرکت به سمت گروه پایین کردند و مدتی در آنجا آویزان شدند. گروه پایین به عنوان سطح پشتیبانی و VWAP به عنوان یک سطح مقاومت عمل می کرد.

لازم نیست همیشه اینگونه باشد. بعضی اوقات ، VWAP ممکن است سطح پشتیبانی و باند فوقانی سطح مقاومت باشد - همه اینها به عملکرد بازار بستگی دارد.

قدرت مغز خود را تقویت کنید.

کتابخانه آموزش گسترده ما را کاوش کنید.

حدود دو ساعت قبل از نزدیک ، حرکت با قیمت های گرانشی به سمت باند پایین شروع به انتخاب کرد و گاهی اوقات زیر آن شکسته شد. در آخرین ساعت تجارت ، می توانید قیمت ها را از بالای باند پایین حرکت کنید. اما بازارها در حال بسته شدن هستند و کاهش جزئی در VWAP نشانگر روند نزولی و حجم پایین تر است. حرکت پس از بسته شدن بازار به خزنده می رسد.

تماشای عملکرد قیمت نشانگر برخی از فعالیت های خرید یا فروش است. بگویید قیمت زیر VWAP حرکت می کند ، و در چند میله ، بالاتر از آن بسته می شود. این می تواند به این معنی باشد که فعالیت خرید برداشته شده است و قیمت می تواند به سمت گروه فوقانی حرکت کند. در این حالت ، شما می توانید یک موقعیت طولانی را در نظر بگیرید و یک سفارش توقف را در زیر نقطه پایین قبلی قرار دهید. هدف خروج شما می تواند هر استراتژی مانند بالا ، باند فوقانی یا هر شاخص فنی دیگر باشد. مانند اکثر شاخص ها ، VWAP ممکن است در هنگام ترکیب با یک شاخص دیگر مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) یا میانگین های متحرک ، مؤثرتر باشد.

VWAP یک شاخص پویا است که برای یک روز معاملاتی محاسبه می شود. اما این بدان معنا نیست که شما نمی توانید از VWAP در قاب های طولانی تر استفاده کنید. در یک نمودار روزانه ، شما فقط می توانید خط VWAP را مشاهده کنید (شکل 2 را ببینید) ، که می توانید از آنها برای شناسایی روندها و معکوس های قیمت استفاده کنید. از آنجا که خط از هر نوار قیمت عبور می کند ، می توانید تعیین کنید که آیا قیمت غالب بالاتر از VWAP است یا خیر.

شکل 2: حرکت روزانه چیست؟VWAP که در یک نمودار روزانه اعمال می شود ، تصویری از سطح بالایی را نشان می دهد. از آنجا که شاخص برای هر روز به طور مستقل محاسبه می شود ، هیچ ارتباطی با فعالیت گذشته ندارد. با این حال ، می توانید از نمودار روزانه استفاده کنید تا مشخص شود قیمت با توجه به VWAP در کجا است و روند گسترده تری را مشاهده می کنید. منبع نمودار: پلت فرم Thinkorswim از TD Ameritrade. فقط برای اهداف مصور. عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند.

محاسبه VWAP برای روز هنگام توقف معاملات به پایان می رسد. در قسمت بعدی ، یک VWAP جدید شروع به تیک زدن می کند ، بی ارتباط با آنچه روز گذشته اتفاق افتاده است.