میانگین های متحرک معمولا در تجزیه و تحلیل فنی سهام برای پیش بینی روند قیمت های بعدی استفاده می شود. در این مقاله یک اسکریپت پایتون برای تولید سیگنال های خرید/فروش با استفاده از میانگین متحرک ساده و استراتژی متقاطع میانگین متحرک نمایی ایجاد می کنیم.

— — — — — — — — — — — — — — — — استراتژی های معاملاتی و اطلاعات مرتبط در این مقاله فقط برای اهداف تحصیلی است. تمام سرمایه گذاری ها و تجارت در بازار سهام شامل ریسک است. هر گونه تصمیم گیری مربوط به خرید/فروش سهام یا سایر ابزارهای مالی فقط باید پس از یک تحقیق کامل و در صورت لزوم به دنبال کمک حرفه ای باشد. — — — — — — — — — — — — — — — —

شاخص هایی مانند میانگین های متحرک, باندهای بولینگر, شاخص قدرت نسبی, ابزارهای تحلیل تکنیکال ریاضی هستند که معامله گران و سرمایه گذاران برای تجزیه و تحلیل گذشته و پیش بینی روند و الگوهای قیمت های بعدی استفاده می کنند. جایی که بنیادگرایان ممکن است داده های اقتصادی را ردیابی کنند, گزارش های سالانه, یا اقدامات مختلف دیگر, معامله گران و تحلیلگران کمی برای کمک به تفسیر حرکت قیمت به نمودارها و شاخص ها اعتماد می کنند.

هدف هنگام استفاده از شاخص ها شناسایی فرصت های معاملاتی است. برای مثال یک کراس اوور میانگین متحرک اغلب نشانه تغییر روند پیش رو است. استفاده از استراتژی متقاطع میانگین متحرک در نمودار قیمت به معامله گران این امکان را می دهد تا مناطقی را شناسایی کنند که روند جهت ایجاد یک فرصت تجاری بالقوه را تغییر می دهد.

قبل از شروع, شما ممکن است در نظر رفتن را از طریق زیر مقاله به خودتان عادت کرده اند با برخی از اصطلاحات مخصوص یک صنف مالی مشترک مرتبط با بازار سهام.

راهنمای مبتدی به بازار سهام-درک اصطلاحات اساسی

15 شرایط بازار سهام مشترک و مفاهیم مرتبط است که هر سرمایه گذار جوانه زدن باید بدانید.

میانگین متحرک چیست ?

یک میانگین متحرک که به عنوان میانگین نورد یا میانگین در حال اجرا نیز نامیده می شود برای تجزیه و تحلیل داده های سری زمانی با محاسبه یک سری میانگین از زیر مجموعه های مختلف مجموعه داده کامل استفاده می شود.

میانگین های متحرک میانگین یک سری مقادیر عددی هستند. طول از پیش تعریف شده برای تعداد مقادیر به طور متوسط دارند و این مجموعه ای از مقادیر به جلو حرکت می کند به عنوان داده های بیشتر با زمان اضافه شده است. با توجه به یک سری اعداد و اندازه زیرمجموعه ثابت اولین عنصر میانگین متحرک با در نظر گرفتن میانگین زیرمجموعه ثابت اولیه سری اعداد حاصل می شود. سپس برای دستیابی به میانگین های متحرک بعدی زیر مجموعه است 'تغییر به جلو' یعنی. اولین عنصر زیرمجموعه قبلی را حذف کنید و عنصر را بلافاصله بعد از زیرمجموعه قبلی به زیرمجموعه جدید اضافه کنید و طول را ثابت نگه دارید . زیرا شامل گرفتن میانگین مجموعه داده در طول زمان است, همچنین میانگین متحرک (میلی متر) یا میانگین غلتشی نامیده می شود.

در تحلیل تکنیکال دادههای مالی میانگینهای متحرک از پرکاربردترین شاخصهای زیر هستند که جهت روند بازار را نشان میدهند.

انواع میانگین متحرک

بسیاری از انواع مختلف میانگین متحرک بسته به نحوه محاسبه میانگین وجود دارد. در هر تجزیه و تحلیل داده های سری زمانی متداول ترین انواع میانگین متحرک عبارتند از —

• میانگین متحرک ساده
• میانگین متحرک وزنی
• میانگین متحرک نمایی (میانگین متحرک نمایی یا اوما)

تنها تفاوت قابل توجه بین میانگین های متحرک مختلف وزن اختصاص داده شده به نقاط داده در دوره میانگین متحرک است. میانگین های متحرک ساده وزن برابر را برای تمام نقاط داده اعمال می کنند. میانگین های نمایی و وزنی وزن بیشتری را در نقاط داده اخیر اعمال می کنند.

در این میان میانگین های متحرک ساده و میانگین های متحرک نمایی مسلما محبوب ترین ابزار تجزیه و تحلیل فنی هستند که توسط تحلیلگران و معامله گران استفاده می شود. در این مقاله ما در درجه اول در استراتژی های مربوط به اسماس و ایماس تمرکز کنید.

میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک ساده یکی از شاخص های فنی اصلی مورد استفاده توسط معامله گران و سرمایه گذاران برای تجزیه و تحلیل فنی از سهام است, شاخص یا اوراق بهادار. میانگین متحرک ساده با اضافه کردن قیمت بسته شدن تعداد روزهای گذشته و سپس غواصی با تعداد روزها(دوره زمانی) محاسبه می شود. قبل از اینکه ما شیرجه رفتن عمیق, اجازه دهید برای اولین بار درک ریاضی پشت میانگین ساده.

ما نحوه محاسبه میانگین را در مدرسه مطالعه کرده ایم و حتی در زندگی روزمره ما اغلب با مفهوم این موضوع روبرو می شویم. فرض کنید شما در حال تماشای یک بازی کریکت هستید و یک خفاش برای ضرب و شتم می رود. با مشاهده 5 امتیاز قبلی بازی او— 60, 75, 55, 80, 50; می توانید انتظار داشته باشید که او در مسابقه امروز تقریبا 60-70 دوش بگیرد.

با محاسبه میانگین یک ضربه زن از گذشته خود 5 جنگ, شما قادر به ایجاد یک پیش بینی خام که او به این اجرا می شود بسیار امروز نمره شد. اگرچه این یک تخمین تقریبی است و تضمین نمی کند که او دقیقا همان دویدن را کسب کند اما هنوز شانس زیاد است. به همین ترتیب, میانگین متحرک در پیش بینی روند بعدی کمک می کند و تعیین می کند که قیمت دارایی روند گاو یا خرس را ادامه می دهد یا معکوس می کند. سیما معمولا برای شناسایی جهت روند استفاده می شود اما همچنین می تواند برای تولید سیگنال های معاملاتی بالقوه مورد استفاده قرار گیرد.

محاسبه میانگین های متحرک ساده-فرمول محاسبه میانگین متحرک ساده است:

میانگین متحرک ساده = (مجموع قیمت دارایی در دوره های گذشته) / (تعداد دوره ها)

همه عناصر موجود در محموله وزن یکسانی دارند. اگر دوره میانگین متحرک است 5, سپس هر یک از عناصر در محمدرضا 20% (1/5) وزن در محمدرضا داشته باشد.

دوره ها می توانند هر چیزی باشند. شما می توانید یک دارند 200 روز میانگین متحرک ساده, 100 ساعت میانگین متحرک ساده, 5 روز میانگین متحرک ساده, 26 هفته میانگین متحرک ساده, و غیره.

حالا که ما خودمان را با اصول اولیه عادت کرده اند, اجازه دهید به اجرای پایتون پرش.

محاسبه میانگین متحرک 20 روزه و 50 روزه

برای این مثال, من گرفته اند 2 سال از داده های تاریخی از قیمت بسته شدن اولتراتک سیمان محدود سهام (اولتراسم به عنوان در بورس اوراق بهادار ثبت نام) از فوریه 1 2018 به فوریه 1 2020. شما ممکن است مجموعه خود را از سهام و مدت زمان برای تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید.

بیایید با استخراج داده های قیمت سهام از یاهو مالی با استفاده از پانداها شروع کنیم.

وارد کردن کتابخانه های لازم —

استخراج داده های قیمت بسته شدن موجودی سیمان اولتراتک برای دوره زمانی فوق الذکر —

توجه داشته باشید که اس ام اس در قیمت بسته شدن محاسبه و نزدیک تنظیم نیست چرا که ما می خواهیم سیگنال تجارت به بر روی داده های قیمت تولید می شود و توسط سود سهام پرداخت تحت تاثیر قرار نمی.

تغییرات کلی قیمت قیمت بسته شدن دوره را مشاهده کنید —

ستون های جدیدی را در چارچوب داده ما برای هر دو میانگین متحرک ساده(یعنی 50 روز) و کوتاه (یعنی 20 روز) ایجاد کنید —

در پانداها, قاب داده.نورد () تابع از ویژگی های محاسبات پنجره نورد فراهم می کند. پارامتر مین_پریودها حداقل تعداد مشاهدات را در پنجره مورد نیاز برای داشتن یک مقدار مشخص می کند (در غیر این صورت نتیجه سدیم است).

حالا که ما 20 روز و 50 روز, بعد ما می بینیم که چگونه به استراتژی این اطلاعات برای تولید سیگنال های تجاری.

استراتژی متقاطع میانگین متحرک

روش های مختلفی وجود دارد که تحلیلگران بازار سهام و سرمایه گذاران می توانند از میانگین های متحرک برای تجزیه و تحلیل روند قیمت و پیش بینی تغییر روندهای بعدی استفاده کنند. انواع گسترده ای از استراتژی های میانگین متحرک وجود دارد که می تواند با استفاده از انواع مختلف میانگین متحرک توسعه یابد. در این مقاله من سعی کردم به نشان دادن استراتژی حرکت ساده و در عین حال موثر شناخته شده — استراتژی متقاطع میانگین متحرک ساده و نمایی استراتژی متقاطع میانگین متحرک.

در ارقام سری زمانی, و به ویژه تجزیه و تحلیل فنی بازار سهام, متقاطع میانگین متحرک رخ می دهد که در رسم, دو میانگین متحرک هر بر اساس مختلف دوره های زمانی تمایل به عبور. این شاخص از دو (یا بیشتر) میانگین متحرک استفاده می کند — میانگین متحرک سریعتر(کوتاه مدت) و میانگین متحرک کندتر(بلند مدت). میانگین متحرک سریع تر ممکن است 5 -, 10-و یا دوره 25 روزه در حالی که میانگین متحرک کندتر می تواند 50-, 100 - یا دوره 200 روزه. میانگین متحرک کوتاه مدت سریعتر است زیرا فقط قیمت ها را در مدت زمان کوتاهی در نظر می گیرد و بنابراین نسبت به تغییرات روزانه قیمت واکنش بیشتری نشان می دهد. از طرف دیگر میانگین متحرک بلند مدت کندتر تلقی می شود زیرا قیمت ها را در مدت طولانی تری محصور می کند و بی حال تر است.

تولید سیگنال های تجاری از کراس اوورها

میانگین متحرک, به عنوان یک خط به خودی خود, است که اغلب در نمودار قیمت تزیین نشان می دهد روند قیمت. یک کراس اوور زمانی اتفاق می افتد که میانگین متحرک سریعتر (یعنی میانگین متحرک دوره کوتاهتر) از میانگین متحرک کندتر (یعنی میانگین متحرک دوره طولانی تر) عبور کند. در معاملات سهام می توان از این نقطه ملاقات به عنوان یک شاخص بالقوه برای خرید یا فروش یک دارایی استفاده کرد.

• هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور می کند, این نشان دهنده یک سیگنال خرید است.
• برخلاف, وقتی میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور می کند, ممکن است لحظه خوبی برای فروش باشد.

حالا بیایید پیاده سازی پایتون خود را در جایی که سعی خواهیم کرد این استراتژی را در بر بگیریم ادامه دهیم.

در قاب داده پانداهای موجود ما, ایجاد یک ستون جدید 'سیگنال' به طوری که اگر مگا 20 روزه بزرگتر از 50 روزه است و سپس مقدار سیگنال را به عنوان 1 دیگری تنظیم زمانی که مگا 50 روزه بزرگتر از 20 روزه است و سپس ارزش را به عنوان 0.

از این مقادیر سیگنال می توان سفارشات موقعیت را برای نشان دادن سیگنال های معاملاتی تولید کرد. کراس اوور زمانی اتفاق می افتد که میانگین متحرک سریعتر و میانگین متحرک کندتر عبور کند یا به عبارت دیگر 'سیگنال' از 0 به 1 (یا 1 به 0) تغییر می کند. بنابراین, به عنوان سمبل این اطلاعات, ایجاد یک ستون جدید 'موقعیت' که چیزی جز تفاوت روز به روز از 'سیگنال' ستون.

• هنگامی که 'موقعیت' = 1, این نشان میدهد که سیگنال از تغییر کرده است 0 به 1 معنی کوتاه مدت(سریعتر) میانگین متحرک است بالاتر از بلند مدت عبور(کندتر) میانگین متحرک, در نتیجه تحریک یک تماس خرید.
• هنگامی که 'موقعیت' = -1, این نشان میدهد که سیگنال از تغییر کرده است 1 به 0 معنی کوتاه مدت(سریع تر) میانگین متحرک است زیر بلند مدت عبور(کندتر) میانگین متحرک, در نتیجه تحریک یک تماس فروش.

حال بیایید این را با استفاده از یک طرح تجسم کنیم تا واضح تر شود.

همانطور که در نمودار بالا می بینید خط سبز نشان دهنده میانگین متحرک سریع تر(20 دما روز) خط سبز نشان دهنده میانگین متحرک کندتر(50 دما روز) و خط سیاه نشان دهنده قیمت بسته شدن واقعی است. اگر شما با دقت مشاهده, این میانگین متحرک چیزی جز نسخه هموار از قیمت واقعی, اما عقب مانده توسط دوره معینی از زمان. میانگین متحرک کوتاه مدت شباهت زیادی به قیمت واقعی دارد که کاملا منطقی است زیرا قیمت های اخیر را در نظر می گیرد. در مقابل میانگین متحرک بلند مدت تاخیر نسبتا بیشتری دارد و به طور قابل توجهی شبیه منحنی قیمت واقعی است.

سیگنالی برای خرید (همانطور که با مثلث سبز نشان داده می شود) هنگامی ایجاد می شود که میانگین متحرک سریع از میانگین متحرک کند عبور کند. این تغییر روند را نشان می دهد یعنی میانگین قیمت طی 20 روز گذشته بالاتر از میانگین قیمت 50 روز گذشته افزایش یافته است. به همین ترتیب, یک سیگنال به فروش(به عنوان نشان داده شده توسط قرمز پایین مثلث) باعث شده است که به طور متوسط در حال حرکت سریع عبور زیر میانگین متحرک کند نشان می دهد که میانگین قیمت در گذشته 20 روز پایین تر از میانگین قیمت از 50 روز گذشته کاهش یافته است.

میانگین متحرک نمایی (میانگین متحرک نمایی یا اوما)

تا کنون ما استراتژی متقاطع میانگین متحرک با استفاده از میانگین متحرک ساده مورد بحث قرار گرفته اند(پیام کوتاه). ساده است که مشاهده کنیم که سری های زمانی بسیار کمتر از قیمت اصلی پر سر و صدا هستند. با این حال, این همراه با تاخیر هزینه — مگا قیمت اصلی, به این معنی که تغییرات در روند تنها با تاخیر روز لیتر دیده. این لیتر تاخیر چقدر است ? برای محمدرضا میانگین متحرک محاسبه شده با استفاده از متر روز, تاخیر تقریبا در اطراف متر/2 روز. بدین ترتیب, اگر ما با استفاده از یک 50 روز محمدرضا, این بدان معنی است که ما ممکن است در اواخر تقریبا 25 روز, که به طور قابل توجهی می تواند استراتژی ما را تحت تاثیر قرار.

یکی از راه های کاهش تاخیر ناشی از استفاده از میانگین متحرک نمایی(میانگین متحرک نمایی) است. میانگین های متحرک نمایی به جدیدترین دوره ها وزن بیشتری می دهند. این باعث می شود که قابل اطمینان تر از اس ام اس باشند زیرا نمایندگی نسبتا بهتری از عملکرد اخیر دارایی هستند. میانگین متحرک نمایی به صورت محاسبه می شود:

میانگین متحرک نمایی [امروز] = (α ایکس قیمت [امروز]) + ((1-α) ایکس میانگین متحرک نمایی [دیروز] )

جایی که: = = 2/(نفر + 1) ن = طول پنجره ( دوره میانگین متحرک) میانگین متحرک نمایی [امروز] = قیمت فعلی میانگین متحرک نمایی [امروز] = قیمت بسته شدن فعلی میانگین متحرک نمایی [دیروز] = مقدار میانگین متحرک نمایی قبلی

اگرچه محاسبه میانگین متحرک نمایی کمی ترسناک به نظر می رسد اما در عمل ساده است. در واقع محاسبه از پیامک ساده تر است و علاوه بر این عملکرد پانداها این کار را در یک خط کد برای شما انجام می دهد!

پس از درک اصول اولیه, اجازه دهید سعی کنید به ترکیب ایماس به جای اسماس در استراتژی میانگین متحرک ما. ما قصد داریم از همان کد بالا با برخی تغییرات کوچک استفاده کنیم.

عصاره زیر از کار جان جی مورفی, "تجزیه و تحلیل فنی بازارهای مالی" منتشر شده توسط موسسه مالی نیویورک, توضیح می دهد که استفاده از میانگین متحرک نمایی وزن بیش از میانگین متحرک ساده—

"میانگین متحرک نمایی هموار هر دو از مشکلات مرتبط با میانگین متحرک ساده. اولین, میانگین نمایی هموار اختصاص وزن بیشتری به داده های اخیر. بنابراین یک میانگین متحرک وزنی است. اما اگرچه اهمیت کمتری به داده های قیمت گذشته می دهد اما تمام داده های موجود در عمر ابزار را در محاسبه خود گنجانده است. علاوه بر این, کاربر قادر به تنظیم وزن به وزن بیشتر یا کمتر به قیمت روز اخیر است, است که به یک درصد از ارزش روز قبل اضافه شده. مجموع هر دو مقدار درصد به 100 می رسد.”

برنامه کامل پایتون

تابع ' میانگین متحرکراس استراتژی ()' ورودی های زیر را می گیرد —

• نماد سهام - (خ) صدای تیک تیک سهام به عنوان در امور مالی یاهو. به عنوان مثال: 'اولتراسمکو.ناسا
• تاریخ شروع — (خ)تجزیه و تحلیل شروع از این تاریخ (قالب: 'سال-میلی متر-دی') به عنوان مثال: '2018-01-01'.
• تاریخ پایان— (خ)تجزیه و تحلیل پایان در این تاریخ (قالب: 'سال-میلی متر-دی') به عنوان مثال: '2020-01-01'.
• کوتاه _پنجره- (بین المللی)دوره نگاه به عقب برای میانگین متحرک کوتاه مدت. به عنوان مثال: 5, 10, 20
• پنجره طولانی- (بین المللی)دوره نگاه به عقب برای میانگین متحرک طولانی مدت. به عنوان مثال: 50, 100, 200
• نوع میانگین متحرک برای استفاده ('میانگین متحرک 'یا'میانگین متحرک متحرک متحرک).
• قابل نمایش - (بولی)نمایش جدول تاریخ و قیمت در موقعیت های خرید/فروش (درست/غلط).

اکنون, اجازه دهید اسکریپت ما تست در 4 سال گذشته از سهام بانک اچ دی اف سی. ما از استراتژی متقاطع 50 روزه و 200 روزه استفاده خواهیم کرد.

خروجی:

چگونه در مورد کارت قرمز سهام بهداشت و درمان? این بار داده های 1 سال گذشته را تجزیه و تحلیل می کنیم و کراس اوور میانگین متحرک نمایی 20 روزه و 50 روزه را در نظر می گیریم. همچنین این بار جدول را نمایش نمی دهیم.

خروجی:

به دلیل تفاوت اساسی در نحوه محاسبه میانگین متحرک نمایی به سرعت نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد در حالی که میانگین متحرک متحرک نسبتا کند واکنش نشان می دهد. اما یکی لزوما بهتر از دیگری نیست. هر معامله گر باید تصمیم بگیرد که کارشناسی ارشد برای استراتژی خاص خود را بهتر است. به طور کلی معامله گران کوتاه مدت تمایل به استفاده از ایماس دارند زیرا می خواهند به محض حرکت قیمت به سمت دیگر هشدار داده شوند. از سوی دیگر معامله گران بلند مدت تمایل دارند که به اس ام اس اعتماد کنند زیرا این سرمایه گذاران عجله ای برای اقدام ندارند و ترجیح می دهند در معاملات خود کمتر فعال باشند.

مراقب باشید! به عنوان یک شاخص روند زیر, میانگین متحرک کار در بازار است که روشن, روند بلند مدت. که به خوبی در بازار است که می تواند بسیار اندکی متلاطم برای مدت زمان طولانی کار نمی کنند. اخلاقی داستان - میانگین های متحرک یک جام مقدس برای همه نیستند. در واقع هیچ شاخص یا استراتژی کاملی وجود ندارد که موفقیت هر سرمایه گذاری را در هر شرایطی تضمین کند. معامله گران کمی اغلب از انواع شاخص های فنی و ترکیبات خود برای ایجاد استراتژی های مختلف استفاده می کنند. در مقالات بعدی سعی می کنم برخی از این شاخص های فنی را معرفی کنم.

پایان یادداشت ها

در این مقاله, من نشان داد که چگونه برای ساخت یک ابزار قدرتمند برای انجام تجزیه و تحلیل فنی و تولید سیگنال های تجاری با استفاده از میانگین متحرک استراتژی متقاطع. این اسکریپت را می توان برای بررسی سایر سهام شرکت به سادگی با تغییر استدلال به تابع استفاده کرد میانگین متحرکراس استراتژی().

این تنها شروع است, ممکن است برای ایجاد استراتژی های بسیار پیچیده تر که من به دنبال به جلو به.