5 قابلیت باید برای مدیریت عملکرد ریسک در خانه

  • 2021-03-15

The-5-must-have-capabilities_transparent

بنابراین می دانید که برای جذب تخصیص سرمایه گذار و برآورده کردن خواسته های مداوم مشتری ، به یک توانایی مدیریت ریسک قوی و نهادی نیاز دارید. بدون یک نفر ، شما احتمالاً حتی آن را از طریق روند دقت لازم انجام نخواهید داد. اما عملکرد ریسک و گزارش ریسک مناسب برای عمل در عمل چیست؟

مدیریت ریسک یک حوزه پیچیده از تخصص است. پیمایش در دنیای سرمایه گذاری سریع و سریع جهانی ، زیرساخت های اثبات شده را به همراه مهارت های تخصصی ریسک و فناوری برای ارائه تخصیص دهندگان به موقع و با کیفیت بالا انتظار می رود.

5 اصول ریسک

هر مدیر دارایی که می خواهد عملکرد ریسک را در خانه مدیریت کند ، در پنج حوزه کلیدی به قابلیت های با کیفیت بالا نیاز دارد:

1. مدل سازی متخصص

مدل های ریسک باید جامع و قوی باشند. آنها همچنین پیچیده تر می شوند. به عنوان مثال ، ابزارهای مشتق غیرخطی (مانند گزینه ها ، مبادله ها و تبدیل ها) ممکن است نیاز به فرآیندهای کالیبراسیون خاص یا قیمت گذاری برای تولید نتایج متناسب با نیازهای خاص مدیر صندوق داشته باشند. یا کالیبراسیون های خاص ممکن است در مورد بازگشت یا فرکانس برای بتا یا محاسبه مورد نیاز باشد. این امر به متخصصان امور مالی با تخصص کمی نیاز دارد تا سیستم ریسک را به ترکیب دارایی مدیر سرمایه گذاری و شرایط فردی کالیبره کنند.

انعطاف پذیری نیز بسیار مهم است تا اطمینان حاصل شود که مدیر دارایی می تواند با تحول در محیط های بازار و ظهور خطرات جدید ، تجزیه و تحلیل به روز و به روز را جلب کند. تست های استرس برای COVID-19 و تغییرات آب و هوا مواردی در نقطه است. با گذشت زمان ، آزمایشات باید تصفیه شوند و موارد جدیدی برای همگام با تغییر سناریوها اضافه شود.

2. سیستم خطر

سرمایه گذاران و تنظیم کننده ها استحکام مدل معتبر و حسابرسی شده موتورهای ریسک شخص ثالث را به رسمیت می شناسند. این باعث می شود مدیران دارایی از توسعه سیستم ریسک خود در خانه جلوگیری کنند. اما موتورهای معیار صنعت گران هستند ، اجرای و ادغام آن دشوار است و یک تجربه کاربر ضعیف را ارائه می دهد.

همچنین چالش انتخاب سیستم مناسب وجود دارد که انواع مختلفی از سیستم های ریسک متناسب با موارد مختلف استفاده است. مدل های بازپرداخت کامل مانند ریسک سنجی معمولاً بر ارائه تجزیه و تحلیل ریسک دانه ای بیشتر و در سطح امنیتی تمرکز دارند. پیش بینی ها تمایل به نگه داشتن یک افق کوتاه تر دارند. این سیستم ها بیشتر برای مدیران ریسک و برای اهداف کنترل مناسب هستند.

از طرف دیگر ، مدل های ریسک فاکتور مانند بارون و Axioma از عوامل اساسی اساسی استفاده می کنند که نمایانگر ویژگی های یک سرمایه گذاری است. برخی از این عوامل شامل بازده ، رشد درآمد ، نوسانات ، نقدینگی است. پیش بینی ها تمایل به نگه داشتن افق طولانی تر دارند. این سیستم ها بیشتر برای تیم های سرمایه گذاری ، به ویژه آنهایی که روی دارایی های سنتی مانند سهام تمرکز دارند ، مناسب تر هستند.

3. منابع منابع

سیستم های ریسک مقادیر زیادی از داده ها را مصرف می کنند. برای بهینه سازی نتایج موتور ، یک مدیر دارایی نیاز به خودکار کردن کلیه فیدها ، موقعیت های منبع و معاملات از ارائه دهندگان مختلف (مدیر صندوق ، کارگزار اصلی ، سیستم مدیریت نمونه کارها) و ادغام ، پاکسازی و غنی سازی داده ها دارد.

این دانش و سرمایه گذاری را می طلبد. چالش های اضافی شامل نقشه برداری از موقعیت ها و معاملات روزانه به سیستم از هر قالب ، تهیه منابع از دست رفته ، نظارت بر مشکلات و تعمیر خطاهای است.

4- پایگاه داده/معماری IT

سیستم ریسک تنها بخشی از چارچوب فناوری است. این یک زیرساخت پشتیبان نیاز دارد که بتواند به طور خودکار داده ها را دریافت و ذخیره کند ، با سیستم ریسک تعامل داشته باشد و گزارش های به موقع ، دقیق ، سرمایه گذار و نظارتی را ایجاد کند. کارآیی ، مقیاس پذیری و قابلیت اطمینان ضروری است.

پایگاه داده ها باید با ساختارهای جدول مناسب ساخته شوند و روابط بین جداول را صحیح کنند. فرآیندهای محاسبه مناسب برای تبدیل داده ها مورد نیاز است تا بتواند به موتور ریسک تغذیه شود. گزارش ها باید در فرمت ارائه شود که سرمایه گذاران می خواهند. و کل زیرساخت ها نیاز به محافظت از امنیت سایبری قوی دارند ، با داده های رمزگذاری شده در ترانزیت و در حالت استراحت.

5. تجزیه و تحلیل با کیفیت بالا

برای ارائه عملکرد سرمایه گذاری و پشتیبانی مشتری ، مدیران دارایی باید از طیف وسیعی از تجزیه و تحلیل ریسک و عملکرد پیشرفته استفاده کنند - از جمله حساسیت های مختلف نمونه کارها ، تجزیه و تحلیل سناریوی قابل تنظیم ، تست استرس و انتساب عملکرد. و خروجی های تحلیلی باید با کیفیت بالا و در صورت تقاضا در دسترس باشند. دو تا سه هفته برای استخراج ، کار مجدد و جمع آوری داده ها برای تولید محاسبات ریسک که سرمایه گذاران می خواهند ببینند دیگر قابل قبول نیست.

با توجه به عملکرد ریسک نقش اصلی تر در مدیریت دارایی ، هیچ حاشیه ای برای خطا وجود ندارد.

آیا شما وظیفه شما است؟

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اهمیت ارائه یک قابلیت مدیریت ریسک در درجه نهادی ، آخرین تصویر سفید ما را بخوانید: هزینه واقعی ریسک برای مدیران دارایی.

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.