باندهای بولینگر در تجزیه و تحلیل فنی است?

ما موجودات از احساسات, موجودات پر از تعصبات و انگیزه های غرور و غرور. به عنوان موجودات از احساسات, ما طلب پیش بینی و نظم. ما در تلاش برای پیدا کردن الگوهای در غیاب خود. اما به طرز شگفت انگیزی — از جهش ژن ها گرفته تا فرایندی به نام انتشار — تصادفی بودن برای عملکرد طبیعت ضروری است — و شاید حتی برای وجود انسان لازم باشد.

"همه چیز جای خود را می دهد و هیچ چیز ثابت نمی ماند" – هراکلیتوس

همانطور که امروز اولین روز باقیمانده زندگی ماست پس من و شما که در بازار سهام شرکت می کنیم باید این موضوع را جدی بگیریم. در ادامه مطلب می توانید به زودی این مطلب را بخوانید.

شما می دانید بازار نیز ارتعاش. تعجب? بله, یک اصطلاح به نام نوسانات است که به طور جدایی ناپذیری به بازار مالی مرتبط وجود دارد. اگر شما می خواهید به درک مدت نوسانات در راه شفاف, شما می توانید اصطلاح "سرعت"استفاده. اجازه بدهید به نقل از البرت انیشتین:

"تا جایی که قوانین ریاضیات به واقعیت اشاره می کنند یقین ندارند و تا جایی که یقین دارند به واقعیت اشاره نمی کنند.”

در این دوره از تحلیلهای پیشبینی نیز باید جهل خود را تبلیغ کنیم زیرا نمیتوانیم فردا را با دقت پیشبینی کنیم. اگر من و شما می توانستیم این کار را انجام دهیم تاکنون در لیست پنج ثروتمندترین افراد جهان قرار داشتیم. درست? هاها!

یک ضرب المثل قدیمی در وال استریت وجود دارد که بازار فقط توسط دو احساس هدایت می شود که طمع و ترس است . این دو حالت عاطفی ذاتی کلمه "عدم اطمینان" را به بازار سهام مرتبط می کنند. تسلیم شدن در برابر این احساسات می تواند "اثر کامل و مضر" بر پرتفوی سرمایه گذاران و بازار سهام داشته باشد.

باور کنید بیش از حد اطلاعات در مورد "نوسانات" سر شما را در "سر و صدای" گسترده بازار مالی غرق می کند. به گفته نسیم نیکلاس طالب اصطلاحات "گاو نر" و " خرس " به دلیل مفهوم چولگی معنای محدودی در خارج از جانورشناسی دارند. متوسط و مورد انتظار به هیچ وجه در دنیای مالی معنی یکسانی ندارند. اصطلاحات صعودی و نزولی اغلب کلماتی توخالی هستند که در دنیای تصادفی کاربرد ندارند – به خصوص اگر چنین دنیایی مانند دنیای ما نتایج نامتقارن داشته باشد.

"فرض کنید ما از انحراف معیار بازده احتمالی سهام به عنوان معیاری برای نوسانات سهام استفاده کنیم. معقول را که نوسانات به عنوان ثابت در طول زمان? فکر نکنم."- فیشر سیاه

امروزه به طور گسترده ای پذیرفته شده است که فرض نوسانات مداوم نتواند وجود لبخند نوسان و همچنین شخصیت لپتوکورتیک (دم چربی) توزیع سهام را توضیح دهد. نقل قول فیشر سیاه بالا, مدت کوتاهی پس از مدل معروف ثابت نوسانات سیاه شولز توسعه داده شد, ثابت می کند نقطه.

باید بدانید که تیزترین مغزهای تیز با مدلهای مختلف ریاضی و ابزارهای مختلف برای تعیین نوسانات و تخمین قیمت اساسی در این بازار سهام دخیل هستند. این فراتر از محدوده این مقاله است که این ساختارهای پیچیده را در کلمات بیان کند.

برای ساده و دقیق نگه داشتن تجارت بهتر است باندهای بولینگر را مطالعه کنید.

شاخص باندهای بولینگر

در دهه 1980 ابزاری به نام" باندهای بولینگر " توسط جان بولینگر اختراع شد. این باندها شاخص های نوسان مشابه کانال کلتنر هستند. با این تفاوت که باندهای بولینگر دو انحراف استاندارد در بالا و پایین میانگین متحرک قرار می گیرند که معمولا 20 روز است. برای دانستن بیشتر در کانال کلتنر

فرمول باندهای بولینگر

این از مفهوم گروههای تجاری تکامل یافته است. دو باند تجاری در اطراف یک میانگین متحرک مشابه تکنیک پاکت قرار می گیرند. برای سادگی شما من این را شکستن:-

1. میانگین متحرک دوره ن(کارشناسی ارشد)
2. یک باند فوقانی در ک بار یک ن-انحراف استاندارد دوره بالاتر از میانگین متحرک (کارشناسی ارشد + کσ )
3. یک باند پایین در ک بار یک ن - دوره انحراف استاندارد زیر میانگین متحرک (کارشناسی ارشد − کσ )

مقادیر ن و ک 20 و 2 است. به طور معمول میانگین متحرک ساده به میانگین متحرک نمایی ترجیح داده می شود زیرا در محاسبه نوسانات مورد استفاده برای تنظیم پهنای باند استفاده می شود, از این رو استفاده از میانگین یکسان برای تنظیم نقطه مرکزی از نظر داخلی سازگار است. علاوه بر این, برای هر دو گروه میانی و محاسبه انحراف معیار معمولا, مدت مشابه استفاده شده است. برای میانگین 20 روزه از جدیدترین روزهای 20 استفاده می شود. روز بعد داده های قدیمی ترین روز دور ریخته می شود و جدیدترین ها گنجانده می شوند. همان درست است برای نوسانات است; برای هر دوره نوسانات با استفاده از دوره های بلافاصله قبل اندازه گیری می شود.

شما باید بدانید که انحراف استاندارد یک مفهوم است که توضیح می دهد که چگونه قیمت ها در اطراف یک مقدار متوسط پراکنده می شوند. اهمیت استفاده از دو انحراف استاندارد این است که تضمین می کند 95 درصد از داده های قیمت بین دو باند تجاری سقوط خواهد کرد. برای دانستن روند محاسبه انحراف استاندارد شما همیشه می توانید راهنمای مشترک ما "گوگل" مشورت کنید.

پیش فرض برای باندهای بولینگر عبارتند از: محاسبه 20 روزه و انحراف استاندارد 2 دلار. با کمال تعجب شما را پیدا خواهد کرد که به عنوان شما را کوتاه مدت محاسبه, شما نیاز به کاهش تعداد انحرافات استاندارد مورد استفاده برای تنظیم پهنای باند و که به عنوان شما را طولانی تعداد دوره, شما نیاز به گسترش پهنای باند.

طبق گفته بولینگر اگر از نقطه شروع 2 انحراف استاندارد و محاسبه 20 دوره ای استفاده می کنید باید پهنای باند را به 1.9 انحراف استاندارد در 10 دوره کاهش دهید و در 50 دوره به 2.1 انحراف استاندارد افزایش دهید. اما هیچ یک از استراتژی ها مهمتر از تکامل بازارها نیستند.

اگر دوره کمتر از است 10 یا بیشتر از 50, تغییر تناوب از میله مناسب تر است. فرض کنید اگر شما نیاز به یک دوره محاسبه کوتاه تر از 10 روزها, یک تغییر به میله ساعتی ممکن است بهتر از تلاش برای فشار دوره محاسبه تا به حال تنگ تر.

من می خواهم برای اضافه کردن یک تنوع بیشتر از بولینگر, به عنوان مثال چند باند در همان زمان. این را می توان به دو روش انجام داد. یکی این است که رسم گروههای متعدد با استفاده از همان دوره محاسبه, می گویند 20 دوره, اما متفاوت پهنای باند, 1 & 2 انحراف استاندارد برای مثال. دیگر این است که رسم مجموعه های متعدد از گروههای موسیقی با پارامترهای مختلف می گویند 20 دوره و 2 انحراف استاندارد و 50 دوره و 2.1 انحراف استاندارد در همان نمودار.

به عنوان یک قاعده انگشت شست, قیمت در نظر گرفته شود در حرکت صعودی بیش از حد (اشباع خرید) زمانی که باند بالا را لمس. در هنگام لمس باند پایین بیش از حد در نظر گرفته می شوند (بیش از حد فروخته می شوند). مفهوم فنی اشباع خرید و اشباع فروش این است که قیمت ها از میانگین خارج می شوند و من و شما باید انتظار داشته باشیم که به سمت میانگین حرکت کنند.

توجه : از باندهای بولینگر برای تعریف نسبی بالا و پایین استفاده می شود. قیمت ها بالاست و برعکس. این به ما در شناخت الگو و توسعه استراتژی خود کمک می کند.

میخواهم اطلاعات دیگری بدهم. بولینگر در ادامه 3 شاخص جدید را بر اساس گروه های خود توسعه داد.

1. ببیمپالس-به اندازه گیری تغییر قیمت به عنوان تابعی از باندها کمک می کند.
2. درصد پهنای باند (%ب) – برای عادی سازی عرض باندها در طول زمان استفاده می شود.
3. پهنای باند دلتا-این کمک می کند تا برای تعیین کمیت عرض در حال تغییر از باند.

نوسانات و پهنای باند

بله, پهنای باند اقدامات نوسانات.

چگونه باندهای بولینگر کار?

استفاده از باندهای بولینگر به عنوان هدف

در حال حاضر شما باید ایده ای در مورد استفاده از باندهای بولینگر داشته باشید. متداول ترین روش استفاده از باندهای بالا و پایین به عنوان اهداف قیمت است. فرض کنید اگر قیمت گزاف گویی از باند پایین تر و عبور بالاتر از میانگین 20 روزه, سپس باند بالا می شود هدف قیمت در حرکت صعودی و بالعکس. به طور معمول سطح قیمت در نوسان در داخل باند بالا و به طور متوسط 20 روز در مورد یک روند صعودی قوی, در حالی که فقط مخالف در مورد یک روند نزولی قوی.

در طول یک دوره افزایش نوسانات قیمت, فاصله بین دو باند گسترش خواهد یافت, در حالی که در طول یک دوره نوسانات کم باند قرارداد خواهد شد. معمولا انقباض و استخراج به طور متناوب انجام می شود. باشه. من این را برای وضوح بهتر می شکنم. قبل از اقدام بیشتر شما باید بدانید که نوسانات ادواری است حتی زمانی که قیمت نیست.

فشار

لطفا این نکات را به خاطر بسپارید. در طول یک دوره از نوسانات کم, باند نزدیک تر محدود میانگین متحرک. این نشانه این است که یک بازار ممکن است در شرف شروع یک روند جدید باشد و معامله گران از این فرصت به عنوان فرصت های تجاری احتمالی استفاده می کنند زیرا می دانید پس از انقباض مرحله گسترش/انفجار فرا می رسد. این قانون هرگز شکسته نمی شود. خطوط بولینگر توسط نوسانات هدایت می شوند و" فشار " بازتاب خالص این نوسانات است. هنگامی که نوسانات می افتد به سطوح تاریخی پایین, فشار است. شاخصی به نام" پهنای باند " به منظور اندازه گیری ایجاد شد. به طور معمول فشار زمانی ایجاد می شود که پهنای باند در شش ماه به پایین ترین سطح خود برسد. اغلب به عنوان پایان یک فشار نزدیک, قیمت یک حرکت کوتاه جعلی کردن مرحله, و سپس به طور ناگهانی به نوبه خود و افزایش در جهت روند در حال ظهور.

برای مقابله با جعلی سر, شما می توانید صبر کنید برای حرکت به توسعه به اندازه کافی به طوری که یک سوال کوچک در مورد ماهیت روند در حال ظهور وجود دارد. و یا اگر شما می خواهید به تجارت فشار حق را از ابتدا شما می توانید یک موقعیت اولیه در جهت جعلی و استفاده از روش توقف ضرر انتهایی.

پس از نوسانات کم نوسانات بالا به جدول می رسد. از این رو, هنگامی که یک روند قدرتمند متولد شده است, نوسانات گسترش می یابد به طوری که باند پایین تر در یک روند صعودی و بالعکس تبدیل خواهد شد. اما می دانید که وقتی با سایر اندیکاتورها و نوسانگرها ترکیب شود بسیار خوب کار می کند.

شکست

معمولا حداکثر طول عمر حرکت قیمت در داخل دو باند اتفاق می افتد. هنگامی که قیمت نقض در هر دو طرف این جوش نامیده می شود. وقتی با عوامل دیگر ترکیب شود می تواند سرنخ هایی را فراهم کند.

خرج کردن

برای سادگی باید این نکته را نیز در نظر بگیرید. همانطور که قبلا ذکر شد انبساط به دنبال انقباض است و روند تکرار می شود. از این رو, هنگامی که سطح نوسانات از یک فاز انبساط کاهش می یابد, گاهی اوقات به عنوان الگوی خرج کردن شناخته می شود.

همانطور که می دانید یک میز در چهار پا ثابت به نظر می رسد گاهی اوقات سه پا اشکالی ندارد اما کمتر از این است که مانند یک فرد مست رفتار کند. به همین ترتیب هر تجارت صرف نظر از روند زیر, متضاد و یا نوسان شما باید حداقل سه شرط در نظر را به انجام برسانند. این نه تنها به شما کمک می کند تا اقدامات بهتری انجام دهید بلکه به تدریج در نمونه کارها منعکس می شود.

قیمت به عنوان یک رقصنده سیگنال می دهد

خنده? باشه, لذت بردن از رقص. دو شکل سیگنال وجود دارد: م-بالا و دبلیو-پایین.

متر بالا

بولینگر از مفاهیم الگوهای م در گروههای خود برای تشخیص متر بالا استفاده کرد. در میان الگوهای ممکن است که می تواند به شکل متر بالا تاپ دو سر و شانه و الماس هستند. م-تاپ ایده ال زمانی شکل می گیرد که

مرحله 1) سطح قیمت در خارج از باند بالایی بالا می رود یا حداقل باند بالایی را لمس می کند

مرحله 2) قیمت به سمت باند میانی عقب کشیده می شود

مرحله 3) سطح قیمت به سمت باند بالایی باز می گردد. به طور مطلوب باید پایین تر از بالا و پایین باند بالا باشد

مرحله 4) حجم در اولین پیشرفت بیشتر از مرحله دوم خواهد بود

جالب نیست? حالا بیایید به تفسیر برویم…

این تاپ ها به عنوان یک علامت هشدار دهنده عمل می کنند. علاوه بر این, ضعف روند منعکس شده است که بالا دوم نتواند به لمس باند فوقانی. حرکت قدرت خود را از دست می دهد و امکان معکوس دارد. با توجه به عوامل دیگر یکی به راحتی برای تجارت کنترا می توانید بروید.

عرض پایین

درست مثل متر بالا الگوهای ممکن است که می تواند شکل عرض پایین دو کف سر معکوس و شانه است. پایین ترین حالت زمانی شکل می گیرد که

مرحله 1) سطح قیمت در خارج از باند پایین پایین می شود یا حداقل باند پایین را لمس می کند

مرحله 2) قیمت به سمت باند میانی برگشت داده می شود

مرحله 3) سطح قیمت به سمت باند پایین کشیده می شود. به طور مطلوب باید بالاتر از پایین قبلی و بالاتر از باند پایین باشد

مرحله 4) حجم در اولین کاهش بیشتر از دوم خواهد بود

این پایین به عنوان یک علامت هشدار دهنده عمل می کند. علاوه بر این, ضعف روند منعکس شده است که کم دوم نتواند به لمس باند پایین تر. حرکت قدرت خود را از دست می دهد و امکان معکوس دارد. با توجه به عوامل دیگر یکی به راحتی برای تجارت کنترا می توانید بروید.

شما می دانید همراه با شاخص های حجم شاخص های حرکت می تواند در فرایند تشخیص بسیار مفید باشد. همانطور که می دانید هر اندیکاتور مستقل از اندیکاتور دیگر عمل می کند بنابراین وقتی با هم سیگنال می دهند اعتماد بالایی به چشم انداز سهام دارند.

استراتژی معاملاتی باندهای بولینگر

• یکی در واقع باید خرید زمانی که باند بالا بیش از حد است و کوتاه زمانی که باند پایین تر است به حرکت نزولی شکسته
• یکی باید در قدرت خرید به عنوان یک رویکرد باند فوقانی تنها در صورتی یک شاخص تایید و فروش در ضعف به عنوان باند پایین تر نزدیک است, اگر و تنها اگر توسط شاخص های دیگر تایید
• یکی باید در نزدیکی باند پایین تر خرید, با استفاده از یک الگوی عرض و یک شاخص برای روشن شدن راه اندازی و بالعکس

فیلم زیر را ببینید تا نحوه تجارت با باندهای بولینگر را بدانید:

خط پایین

برخی از مفاهیم ذکر شده در اینجا نتایج حدس و گمان من بر اساس نظریه های جان بولینگر و جان مورفی است. یک احتمال غیر صفر وجود دارد که استراتژی ها و نتیجه گیری های فوق ناقص هستند. از این رو, به جای در نظر گرفتن در ارزش اسمی, لطفا به عنوان نقطه شروع برای تحریک فرایند تفکر مستقل خود را در نظر بگیرید' . شما باید بدانید که سلول هایی که با هم شلیک می کنند با هم سیم کشی می کنند.

به عنوان یک بیان قدردانی, من می خواهم برای تشکر از شما برای گرفتن مشکل به خواندن تا این جمله. من امیدوارم که شما برخی از وضوح در "باندهای بولینگر" کردم.

رایگان به ترک پیشنهادات و یا نظرات و یا سوالات خود را در فضای زیر باشد.

تجزیه و تحلیل ریسک کسب و کار-شکستن حتی نقطه و تصمیمات مالی شرکت (قسمت-2)

بسته بندی بازار برای 24 اکتبر 2016

بازارهای الکترونیکی

بازارهای الکترونیکی (نارون) یک پورتال کامل بازار مالی است که کارشناسان بازار برای گسترش تحصیلات مالی تعهد کرده اند. علم به طور مداوم روش ها و فناوری های جدید را تجربه می کند تا تحصیلات مالی را موثر و مقرون به صرفه و در دسترس همه قرار دهد. شما می توانید با ما در توییتر تماس بگیرید.