در این قسمت از معاملات Up-Close ، لی بول توضیح می دهد که دامنه واقعی متوسط چیست و چگونه می تواند ابزاری مفید برای تنظیم سطح خروج به عنوان بخشی از استراتژی مدیریت ریسک شما باشد.
تماشای ویدیو: معاملات Up-Close: میانگین دامنه واقعی
معاملات UP-CLOS: میانگین دامنه واقعی
دامنه واقعی متوسط یا ATR یک شاخص فنی است که می تواند به شما بگوید که یک سهام به طور متوسط در طی یک دوره مشخص چگونه بی ثبات بوده است. ATR به ویژه برای تعیین سطح خروج به عنوان بخشی از استراتژی مدیریت ریسک شما مفید است. همچنین می تواند به شما این حس را بدهد که حرکات قیمت قوی چقدر است ، اگر می خواهید شروع یک روند را شناسایی کنید ، مفید است.
به طور خلاصه ، ATR نگاهی کامل به حرکت سهام در طی یک دوره مشخص می کند و آنها را در یک شماره واحد ، که به عنوان مبلغ دلار بیان شده است ، صاف می کند.
ATR مبتنی بر مفهوم دامنه واقعی است ، که اساساً راهی برای اندازه گیری دامنه معاملات روزانه سهام است که بازه های شکاف را تشکیل می دهد ، یعنی وقتی یک سهام نسبت به قیمت بسته شدن روز گذشته به شدت بالاتر یا پایین تر باز می شود.
چرا حساب کردن شکاف ها مهم است؟در اینجا یک مثال وجود دارد
دو سهام را تصور کنید که هر دو 50 دلار در هر سهم نزدیک هستند. یک شبه ، یک شکاف بالاتر را جمع می کند و با 60 دلار باز می شود ، در حالی که سهام B نزدیک به 50 دلار نزدیک روز گذشته باز می شود. سهام A سپس بین طیف وسیعی از 3 دلار بین روزانه بالا و پایین خود تجارت می کند ، در حالی که سهام B در محدوده وسیع تری از 5 دلار معامله می شود.
معامله گران که فقط به محدوده معاملات روزانه سهام نگاه می کنند ، ممکن است بگویند سهام B بی ثبات تر است زیرا در آن روز نوسانات قیمت گسترده تری را تجربه کرده است. اما این نتوانسته است در یک شبه 10 دلار سهام سهام A را در نظر بگیرد.
محدوده واقعی با مقایسه اوج و پایین روز با سطح روز گذشته ، شکاف های شکافی مانند این را فراهم می کند و به شما این حس را می دهد که قیمت سهام در واقع با گذشت زمان چقدر حرکت کرده است.
میانگین مقادیر واقعی روزانه یک سهام در یک دوره مشخص ، ATR خود را به شما می دهد. دوره پیش فرض در بسیاری از سیستم عامل های معاملاتی 14 روز است. برخی از معامله گران نیز از 20 یا 22 روز استفاده می کنند ، زیرا به طور کلی بین 20 تا 22 روز معاملات در یک ماه وجود دارد.
قبل از ورود به نحوه استفاده از ATR ، مواردی وجود دارد که باید به آن توجه داشته باشید. اول این است که ATR مبتنی بر تغییرات مطلق قیمت است ، نه درصد تغییرات. بر این اساس ، سهام با قیمت بالاتر به طور معمول مقادیر ATR بالاتری نسبت به سهام قیمت پایین تر دارند. از این گذشته ، حرکت 10 دلاری در سهام 100 دلار کمتر از حرکت 10 دلار در سهام 20 دلار است.
دوم ، تغییر مقادیر ATR نشان دهنده تغییر در نوسانات است. اگر ATR سهام در حال افزایش باشد ، به این معنی است که نوسانات در طول دوره افزایش یافته است ، یا به دلیل افزایش شدید یا سقوط شدید - به شما نمی گوید که یک سهام در حال حرکت است ، فقط این که در حال حرکت بوده است. اگر ATR در حال کوچک شدن باشد ، به این معنی است که سهام در طی دوره به صورت یک طرفه معامله می کند.
بنابراین چگونه معامله گران از دامنه واقعی متوسط استفاده می کنند؟
برخی از معامله گران از ATR استفاده می کنند تا به آنها در تنظیم سطح ضرر متوقف شوند. بگویید یک معامله گر در نزدیکی سطح پشتیبانی معاملات سهام را می بیند و سهام دارای ATR 20 روزه 2. 25 دلار است. او ممکن است یک سفارش از دست دادن توقف را کمی بیش از 2. 25 دلار در زیر پشتیبانی قرار دهد ، به طوری که یک حرکت یک روزه از طریق آن پشتیبانی ممکن است باعث ایجاد سفارش نشود. همچنین به یاد داشته باشید که هیچ تضمینی وجود ندارد که سفارش در قیمت توقف شما یا در نزدیکی شما اجرا شود.
معامله گران همچنین می توانند از استراتژی به نام خروجی لوستر استفاده کنند که از ATR برای تنظیم توقف های دنباله دار استفاده می کند و به منظور کمک به معامله گران در هنگام مدیریت خطر خروج زودرس در صورت واژگونی موقت ، برای کمک به معامله گران در یک روند کمک می کند. یک رویکرد متداول این است که یک توقف سه گانه 22 روزه در زیر هر یک از بالاترین نرخ های جدید در یک سهام پیشرفته یا بیش از هر پایین جدید در یک روند پایین ، تنظیم شود. با توقف دنباله دار ، قیمت توقف می تواند بالا یا پایین را افزایش دهد تا تغییر در قیمت سهام را به حساب آورد. سپس ، اگر سهام تغییر کند ، قیمت توقف در سطح جدید خود مسدود می شود - و اگر سهام به قیمت توقف جدید برخورد کند ، به یک سفارش بازار تبدیل می شود.
بنابراین ، اگر یک سهام دارای ATR 22 روزه 2 دلار باشد ، می توانید توقف 6 دلار را بالاتر یا پایین تر از قیمت فعلی بازار قرار دهید. ایده این است که یک بافر داشته باشید که سه برابر نوسانات فعلی سهام باشد. در نتیجه ، هنگامی که نوسانات همانطور که توسط ATR اندازه گیری می شود زیاد است ، شما یک بافر بزرگتر دارید که می تواند فضای بیشتری را برای نوسان فراهم کند ، بنابراین مطمئن باشید که با این کار راحت هستید. وقتی کم باشد ، بافر شما کوچکتر است. البته ، این که آیا سه ATR 22 روزه برای شما کار می کند ، به تحمل ریسک شما بستگی دارد.
اگر در حال تجارت صعودی هستید ، اگر قیمت سهام زیر خروجی لوستر شما باشد ، می توانید موقعیت طولانی را در نظر بگیرید. به همین ترتیب ، اگر شما در حال معامله روند نزولی هستید ، اگر سهام بالاتر از خروجی شما باشد ، می توانید موقعیت کوتاهی را در نظر بگیرید.
سرانجام ، معامله گران همچنین از ATR برای سنجش شور و شوق در پشت یک حرکت سهام استفاده می کنند. حرکات قوی یا به سمت بالا یا پایین اغلب با گسترش مقادیر ATR همراه است. این به ویژه در ابتدای یک روند صادق است. به عنوان مثال ، شکستگی پشتیبانی یا مقاومت با افزایش ATR تمایل به اعتبار سنجی این حرکت دارد.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شاخص های فنی و نحوه استفاده از آنها ، فیلم های دیگر را در این سری تماشا کرده و در کانال YouTube ما مشترک شوید.
ATR ، یا دامنه واقعی متوسط ، یک شاخص فنی است که می تواند به شما بگوید که یک سهام به طور متوسط در طی یک دوره مشخص چگونه بی ثبات بوده است. در این قسمت از معاملات Up-Close ، لی Bohl توضیح می دهد ATR و اینکه چگونه می تواند ابزاری مفید برای تنظیم سطح خروج به عنوان بخشی از استراتژی مدیریت ریسک شما باشد.
