نشانگر CCI - چیست؟(استراتژی تجارت و پشتی)

شاخص های فنی به معامله گران در زمان بندی بازار کمک می کنند و CCI یکی از شاخص هایی است که می توانید به طور موثری از زمان حرکت در بازار استفاده کنید. اما CCI دقیقاً چیست و در مورد بازار چه چیزی به شما می گوید؟

CCI (شاخص کانال کالا) یک شاخص فنی است که میزان قیمت فعلی یک امنیت را نسبت به سطح متوسط قیمت در طی یک دوره معین اندازه گیری می کند. این یک نوسان ساز حرکت است که برای شناسایی شرایط شدید ، مانند شرایط فراگیر و شرایط بیش از حد در بازار استفاده می شود. خوانش های آن نسبتاً زیاد است که قیمت ها بسیار بالاتر از حد متوسط و نسبتاً پایین باشند وقتی که قیمت ها بسیار پایین تر از حد متوسط هستند.

ما مقاله را با توضیح نظریه در پشت شاخص شروع می کنیم و مقاله را با انجام برخی از نشانگرهای CCI پشتی پایان می دهیم.

فهرست مطالب:

CCI چیست؟

شاخص کانال کالا (CCI) یک شاخص معاملاتی فنی است که میزان قیمت فعلی یک امنیت را نسبت به سطح متوسط قیمت در یک دوره معین اندازه گیری می کند. این یک نوسان ساز حرکت است که برای شناسایی شرایط شدید در بازار استفاده می شود. خوانش های آن نسبتاً زیاد است که قیمت ها بسیار بالاتر از حد متوسط و نسبتاً پایین باشند وقتی که قیمت ها بسیار پایین تر از حد متوسط هستند. مقادیر شدید ممکن است حاکی از شرایط بیش از حد/فراگیر در بازار باشد.

در ابتدا ، CCI برای تجارت کالاها مورد استفاده قرار می گرفت ، اما با گذشت سالها برای تجارت هر نوع امنیت مالی از جمله سهام و ETF پذیرفته شده است. شاخص کانال کالا وقتی پیش بینی می شود که یک معکوس چرخه ای بازار باشد. یکی از تئوری های اساسی CCI این است که بازار در چرخه ها حرکت می کند و قله ها و فرورفتگی ها در فواصل زمانی قرار می گیرند.

یکی از تئوری های اساسی CCI این است که بازار در چرخه ها حرکت می کند و قله ها و فرورفتگی ها در فواصل زمانی قرار می گیرند.

CCI در بالا و زیر نقطه صفر نوسان می کند. در زیر نمودار وجود دارد که نشان می دهد چگونه یک CCI 10 روزه از بالا و پایین نوسان می کند:

هنگامی که شاخص کانال کالا از یک منطقه مثبت یا نزدیک صفر به زی ر-100 منتقل می شود که ممکن است به شما بگوید که روند نزولی جدید در حال انجام است. وقتی این اتفاق بیفتد ، می توانید منتظر اصلاح قیمت باشید و به دنبال آن حرکت نزولی هر دو قیمت و CCI برای نشان دادن فرصت فروش (طبق نظریه اصلی در پشت شاخص). همین روش در مورد روند صعودی جدید صدق می کند. هنگامی که این شاخص از یک منطقه منفی یا نزدیک صفر می رود که ممکن است نشانگر ظهور تجمع جدید باشد. در این مرحله ، ممکن است بخواهید از هر موقعیت کوتاه خارج شوید و به دنبال فرصت های خرید باشید.

به طور کلی ، گفته می شود که CCI هنگام حرکت بالاتر از +100 و در هنگام حرکت زی ر-100 ، بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال ، خواندن CCI از سطح بیش از حد/بیش از حد در بازار بی حد و حصر است. این امر به این دلیل است که امنیت متفاوت متفاوت از یکدیگر رفتار می کند. به عنوان یک معامله گر ، شما باید به خواندن تاریخی یک امنیت در CCI نگاه کنید تا نگاهی اجمالی به مکان معکوس داشته باشید. به عنوان مثال ، SPX (S& P 500) ممکن است در منطقه +150/-180 معکوس شود در حالی که NDX (NASDAQ 100) ممکن است در منطقه +200/-130 معکوس شود. ممکن است بخواهید در نمودار خود بزرگنمایی کنید تا نکات واژگونی و خواندن CCI را در آن نقاط مشاهده کنید.

علاوه بر سطح بیش از حد/بیش از حد در بازار ، CCI گاهی اوقات واگرایی را با قیمت نشان می دهد. این زمانی است که شاخص در جهت مخالف به قیمت حرکت می کند. هنگامی که شاخص در حال افزایش است و قیمت در حال کاهش است ، ممکن است نشانگر تضعیف پایین آمدن باشد. اما اگر نشانگر با افزایش قیمت در حال کاهش باشد ، صعود از دست می رود و ممکن است وارونگی باشد. واگرایی ممکن است یک سیگنال معکوس دقیق نباشد اما هنوز هم باید یک علامت هشدار دهنده در نظر گرفته شود که ممکن است شرایط بازار تغییر کند. بنابراین ، معامله گران باید بر این اساس ریسک را تنظیم کنند.

فرمول CCI چیست؟

محاسبه CCI به طور خودکار توسط نرم افزار تجارت شما ، به عنوان مثال ، Amibroker انجام می شود. برای محاسبه با دست ، به چندین مرحله نیاز دارد.

مراحل در زیر به ترتیب متوالی ذکر شده است.

اول ، شما باید قیمت معمولی را که میانگین مقدار بالا ، پایین و نزدیک است محاسبه کنید.

بالا = بالاترین قیمت برای دوره تعیین شده.

پایین = کمترین قیمت برای دوره تعیین شده.

بستن = قیمت بسته شدن برای دوره تعیین شده.

میانگین حرکت ساده موارد فوق را برای تعداد معینی از دوره های مورد استفاده محاسبه کنید.

TPMA = میانگین حرکت قیمت معمولی

TP = قیمت معمولی برای یک دوره نهم معین

n = تعداد دوره ها برای میانگین

میانگین انحراف را محاسبه کنید. فرمول به شرح زیر است:

TPN = قیمت معمولی برای دوره نهم.

TPMA ، n = میانگین حرکت ساده قیمت معمولی برای دوره نهم.

n = تعداد دوره ها.

سرانجام ، شاخص کانال کالا به شرح زیر محاسبه می شود:

CCI = شاخص کانال کالا برای زمان فعلی.

TPT = قیمت معمولی برای زمان فعلی.

TPMA ، t = میانگین حرکت ساده قیمت معمولی.

. 015 = ثابت.

MDT = میانگین انحراف زمان فعلی.

چه کسی نشانگر CCI را اختراع کرده است؟

شاخص کانال کالا توسط دونالد آر لامبرت در سال 1980 ایجاد شد تا واژگونی در کالاها را نشان دهد ، اما این شاخص اکنون در سایر اوراق بهادار از جمله سهام و ETF به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد.

تاریخ CCI چیست و چه زمانی اختراع شد؟

دونالد رابرت در سال 1980 شاخص کانال کالا را در مجله کالاها (در حال حاضر آینده) منتشر کرد. در اصل ، CCI برای تجارت فقط کالاها استفاده می شد ، اما اکنون ، از آن برای تجارت در هر بازار استفاده می شود. این شاخص بیش از سه دهه است که در حال استفاده است و با ظهور سیستم های تجاری خودکار محبوبیت بیشتری پیدا کرده است.

محدودیت های CCI

CCI به قیمت وابسته است و این باعث می شود آن را به یک شاخص عقب مانده تبدیل کند. همچنین ، شاخص یک ابزار زمان بندی نیست زیرا نشان نمی دهد که در چه نقطه خاصی از بازار باید وارد شوید. بازار می تواند برای مدت طولانی در یک سطح بیش از حد/بیش از حد قرار بگیرد ، که ممکن است شما را در حرکت فعلی از دست ندهد زیرا منتظر وارونگی خواهید بود که ممکن است اتفاق بیفتد یا ممکن است اتفاق بیفتد. اگر می خواهید از این شاخص استفاده کنید ، استراتژی خود را پشت سر بگذارید و قبل از قرار دادن پول خود در خط ، آن را برای استحکام بهینه کنید.

استراتژی های معاملاتی CCI (Backtests)

بیایید برخی از استراتژی های معاملاتی را برای CCI به پشت سر بگذاریم. ما قبلاً هرگز تجربه ای با نشانگر CCI نداشته ایم و بنابراین این اولین بار است که ما این شاخص را پشت سر می گذاریم.

وقتی چیز جدیدی را امتحان می کنیم ، دوست داریم از بهینه سازی استراتژی استفاده کنیم. به این ترتیب ، ما نسبت به نحوه عملکرد نشانگر احساس "احساس" بهتری می کنیم. طبق معمول ، ما با استفاده از ETF با جاسوسی کد Ticker ، نشانگر CCI را در S& P 500 انجام می دهیم. CCI ممکن است روی دارایی های دیگر بهتر کار کند.

استراتژی تجارت CCI شماره. 1

اولین استراتژی تجارت مانند این به زبان انگلیسی ساده شرح داده شده است:

• ما از یک دوره بازگشت به روز (2 تا 10 روز) استفاده می کنیم.
• وقتی CCI از زیر آستانه خرید CCI عبور می کند (-50 ت ا-10) طولانی می رویم.
• وقتی CCI از بالای آستانه فروش عبور می کند (10 تا 50) می فروشیم.

وقتی این "بهینه سازی" می کنیم ، 200 شبیه سازی مختلف دریافت می کنیم:

سه ستون اول متغیرهایی را که در فرمول قرار داده ایم نشان می دهد. بقیه ستون ها معیارهای استراتژی معاملاتی هستند.

جدول شامل همه نتایج نیست، بلکه تنها بهترین 20٪ رتبه بندی شده در فاکتور سود را شامل می شود. ما با مشاهدات گسترده‌تری در CCI تلاش کردیم، اما مهم نیست که چه چیزی نتوانستیم نتایج بهتری از ضریب سود 1. 6 بگیریم. این کمتر از حداقل نیاز ما به 1. 75 است.

شماره استراتژی معاملاتی CCI2

بر اساس شبیه‌سازی‌ها، تصمیم گرفتیم شاخص CCI را با استفاده از یک دوره بازنگری 9 روزه و آستانه خرید 90- مورد آزمایش قرار دهیم. زمانی می فروشیم که بسته شدن بالاتر از بالاترین قیمت دیروز باشد. با این حال، این یک بک تست است که ممکن است مستعد برازش منحنی باشد.

بر اساس الزامات، منحنی ارزش ویژه زیر را دریافت می کنیم:

استراتژی معاملاتی CCI دارای ضریب سود حدود 1. 75 است و میانگین سود در هر معامله 0. 42٪ است. حداکثر کاهش 23 درصد است. نتیجه بسیار خوب است، اما آنقدر خوب نیست که بتوان معامله کرد. ما ترجیح می دهیم از سایر اندیکاتورهای معاملاتی استفاده کنیم که بک تست بهتری را نشان می دهند:

علاوه بر این، ما بهترین استراتژی های معاملاتی خود را برای مشترکین پرداختی خود ارائه می دهیم.

کد آمی بروکر

کد استراتژی معاملاتی CCI و بیش از 10000 ایده تجاری دیگر را می توان با هزینه کمی خریداری کرد. برخی از استراتژی ها دارای کد Tradestation هستند. همه همراه با توضیحات به زبان انگلیسی ساده هستند. لطفا برای مطالعه بیشتر یا سفارش روی بنر زیر کلیک کنید:

نشانگر CCI - اظهارات پایانی

اندیکاتور CCI (شاخص کانال کالا) یکی از بسیاری از اندیکاتورهای نوسانی معاملاتی است و بسیاری از آنها تقریباً مشابه هستند. اندیکاتور CCI خوب است، اما بهتر است، به عنوان مثال، اندیکاتور RSI.