5 استراتژی معاملات حجم برای روند و پیشخوان.

در بخش اول مقاله ما در مورد استراتژی های تجارت حجم برای بازارهای مسطح بحث کردیم. پس از خواندن آن ، ممکن است در صورت حرکت قیمت در یک راهرو یا به صورت "صاف" ، ایده هایی در مورد نحوه خرید و فروش در مبادله دریافت کنید.

بنابراین ، ما در نظر گرفتیم:

• استراتژی شماره 1 برای تجارت در معکوس ؛
• استراتژی شماره 2 برای تجارت در مورد شکستگی های کاذب.

و بحث ما را در مورد تفاوت بین شکل گیری وارونگی و برکهای دروغین متوقف کرد. بیایید این تفاوت را در نمودار زیر ذکر کنیم ، که به استراتژی تجارت در برابر یک روند اشاره دارد.

• استراتژی شماره 3 برای تجارت در برابر یک روند ؛
• استراتژی شماره 4 برای معاملات در بازپرداخت ؛
• استراتژی شماره 5 برای معاملات در Breakout.

مواظب باش! نامه های بسیار زیادی از شما جلوتر است!

شروع به استفاده از ATA ها کاملاً رایگان! دو هفته اول استفاده از این پلتفرم با محدودیت تاریخ 7 روزه به عملکرد کامل خود دسترسی پیدا می کند.

شماره 3. استراتژی تجارت حجم. تجارت در برابر یک روند.

منطق. تجارت در برابر یک روند تصحیح را پیش بینی می کند. چرا تصحیح پدیدار می شود؟

جمله ای وجود دارد "بیش از حد هر چیزی برای هیچ چیز خوب نیست". در مورد معاملات مبادله ای ، ما آن را به یاد می آوریم که روند موجود تسریع می کند و بازار وارد منطقه ای به اصطلاح "بیش از حد" یا "بیش از حد" می شود. قیمتی که گویی خود را در این مناطق پیشی می گیرد و:

• تأثیر فروش وحشت در شرایط روند نزولی در بازار پدیدار می شود.
• تأثیر رونق سرخوشی تحت شرایط یک روند صعودی در بازار پدیدار می شود.

یک معامله گر احساس می کند که بازار "بیش از حد گرم می شود" ، احساسات بیش از این دلیل است و قیمت فعلی به اندازه کافی با ارزش واقعی دارایی مطابقت ندارد. به عبارت دیگر ، یک حرکت اصلاحی ، که او می تواند درآمد کسب کند ، در حال وقوع است.

چگونه می توان لحظه ای را که اصلاحات شروع می شود به طور دقیق شناسایی کنیم؟فقط بازار می داند. اما اگر مسیر تجارت را با دقت کنترل کنید ، می توانید یک مجموعه با شانس بالایی را برای موفقیت انتخاب کنید و ابزارهای پلت فرم ATAS به شما در آن کمک می کنند.

مثال. فروش معاملات آتی نفت.

در تاریخ 26 ژوئن 2019 ، قیمت یک آتی نفت ژوئیه (BRN9) به سطح 66. 80 دلار در هر بشکه رسید که 3. 8 ٪ از روز گذشته پایین بود. اجرای چشمگیر

بیایید فروش را از بالای 66. 80 به عنوان نمونه ای از تجارت در برابر یک روند در نظر بگیریم. ما نمودار را به گونه ای تنظیم می کنیم ، به طوری که برای دیدن عملکرد بازار در داخل مستطیل بهتر است.

نرخ رشد به طور قابل توجهی در فاصله نهایی از 66. 20 به 66. 80 افزایش یافت. شمع های صعودی یکی پس از دیگری ظاهر می شدند که گویی در حال رقابت برای اینکه کدام یک قیمت نفت را بالاتر می برد. در نمودار می توانید نحوه عملکرد اندیکاتور عدم تعادل را مشاهده کنید که نشان دهنده برتری خریداران است.

این فعالیت غیر طبیعی گاو نر بسیار مشهود است. در حالی که مبتدیان با انتظار سودهای سریع و کلان وارد بازارهای طولانی شدند، معامله گران با تجربه که قادر به معامله بر خلاف روند هستند، آماده شدند تا در پس زمینه رشد آشکار، شورت باز کنند.

یک لحظه ورود در برابر یک روند کجا می تواند باشد؟

بیایید دوباره تجزیه و تحلیل فعالیت معامله گران را بر روی امواج با کمک شاخص ZigZag pro پلت فرم ATAS اعمال کنیم.

• موج 1 حجم تجمعی 91 هزار قرارداد را انباشته کرد. به بیان تصویری، آب جوشی است که روی آن حباب می زند.
• موج 2 به سطوح برگشت، جایی که عدم تعادل یک سیگنال شدید ارسال کرد. حجم 21 هزار. این یک واکنش طبیعی است.
• در امواج رشد 3 و 5 شاهد کاهش حجم هستیم. این نشانه خشک شدن فعالیت خرید است. آتش زیر کتری با آب جوش خاموش شد.
• موج نزولی 6 52 هزار قرارداد معامله شد. این افزایش مقیاس موج نشانه واضحی از تغییر ماهیت بازار برای فروشندگانی است که حضور خود را تایید کردند. در همان زمان، طرح ضخیم تر می شود - موج 7 چگونه به نظر می رسد.
• موج 7 قوی نیستحجم آن به میزان ناچیزی از حجم موج رو به بالا قبلی فراتر می رود. و در بالای آن قرار گرفت و به سیگنال نشانگر عدم تعادل چراغ سبز نشان داد. با این حال، در صورتی که این خریدها تلاش واقعی بازیکنان قوی برای شکستن قله های سمت چپ باشد، چرا قیمت بلافاصله پایین آمد و سطوحی را که سیگنال در آن کار می کرد بالاتر از خودش گذاشت؟یک سیگنال صعودی کاذب یک سیگنال نزولی است. یک سکه دیگر به بانکی از ایده ها برای معامله در برابر یک روند و به نظر می رسد بانک در حال حاضر برای شروع یک بازی نسبتاً محکم است.

شروع موج 8 فرصتی برای ورود به آغاز یک بازگشت است. سطح آماری 50 درصد از موج صعودی قبلی در یک دوره طولانی تر می تواند هدف باشد.

بیایید فرض کنیم که ما:

– باز شده با قیمت 66. 70 به فروش می رسد.

- یک توقف در 66. 95 (بالای بالای 1-3-5 و تله 7) ارسال کرد.- هدف 65. 57 است. چرا؟قبلاً در پاراگراف قبل از نمودار ذکر کردیم که قیمت 3. 8 درصد از پایین‌ترین قیمت روز قبل خود را نشان داد. بنابراین، 65. 57 فقط یک وسط رالی از ابتدای آن در 64. 31 (در نمودار دیده نمی شود) تا بالاترین 66. 84 (در نمودار دیده می شود) است.

نسبت پاداش به ریسک در این مورد 1. 13: 0. 25 = 4. 5 است. بیایید توجه داشته باشیم که قیمت به هدف نرسید، فقط 5 سنت کمتر بود و در زمان ناهار روز بعد، پایین ترین سطح محلی 65. 62 را تشکیل داد.

و قبل از اینکه استراتژی معامله در برابر یک روند را تجزیه و تحلیل کنیم، اجازه دهید موضوع تفاوت بین ساختار شکست کاذب و معکوس را تمام کنیم. نمودار بالا فقط تفاوت را نشان می دهد - یک برگشت شکل پیچیده تری دارد، در حالی که شکست کاذب در مقیاس کوچکتر است.

• واژگونی. امواج 1-8 با خشک شدن فشار خرید یک ساختار معکوس تشکیل دادند که از کاهش حجم در امواج در حال رشد 1-3-5 قابل مشاهده است. و یک تله نهایی در نقطه 7 وجود دارد.

• شکست. حرکت به نقطه 15 از اوج های محلی 9-11-13 فراتر رفت، اما به سرعت به عقب برگشت. شخصیت حرکت ماهیت دستکاری خود را آشکار می کند. هدف آن به دام انداختن گاو نر و «بیرون کردن» ایستگاه های فروشندگان است.

تصور معکوس ها زمانی که در نمودار ظاهر می شوند دشوارتر است. اما آنها سیگنال های موجه تری می دهند.

مثال. خرید AAPL در برابر یک روند.

بیایید خرید سهام اپل را پس از سقوط در طول یک روز در نظر بگیریم.

قیمت سهام در افتتاحیه جلسه معاملاتی اول ژوئیه به بالاترین حد چند هفته‌ای رسید که به شدت افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داد. با این حال، بازار به زودی شروع به نزول کرد و شور و شوق جای خود را به احساسات منفی داد، زیرا قیمت از اوج افتتاحیه 204. 48 نزدیک به 2 درصد سقوط کرد و سطح 201 دلار به ازای هر سهم را شکست.

بیایید ناحیه ای را که با یک مستطیل مشخص شده است، در یک بازه زمانی سریع بخوانیم تا تنظیمی را برای ورود به خرید در مقابل روند نزولی در طول روز تشخیص دهیم.

اعداد در نمودار زیر از بالا و پایین نزولی تشکیل می دهند. به عبارت دیگر، از نظر فنی، روند رو به پایین است.

ابتدا به فرم پروفایل توجه کنید. شبیه حرف "ب" است. چنین شکلی را می توان با جذب فروش وحشتناک توضیح داد که پس از شکسته شدن سطح 201 پدیدار شد. چه کسی آنها را جذب کرد؟خریداران حرفه ایو استراتژی ما این نیست که علیه آنها اقدام کنیم بلکه با آنها همراه شویم. نمودار شامل عملکرد پول مدیریت شده است و تجزیه و تحلیل قیمت و حجم به شناسایی اهداف واقعی به اصطلاح "اپراتورهای صاف" کمک می کند.

• موج 1 برای 59 کنه کشیده شده است. چنین سقوط طولانی با شکستن سطح 201 باعث فروش عموم مردم شد.
• با این حال ، به حجم امواج نزولی متعاقب 3-5-7-9 نگاه کنید. در نتیجه آنها از 227 هزار به 118 هزار کاهش می یابد. این در حال خشک کردن (فرسودگی) فشار فروش است. و ما می دانیم چرا.
• کاهش پیشرفت نزولی نیز نشانه اولیه قدرت است. ما در اینجا در مورد مسافتی صحبت می کنیم ، که توسط آن بازار پس از شکستن پایین قبلی پایین می آید. به عبارت دیگر ، موج 5 زیر موج 3 عمیق تر از موج 9 در زیر 5 پایین رفت.
• موج 11 نتوانست پایین را تجدید کند. این واقعیت یک معامله گر را در برابر پس زمینه فرسودگی فروش ها فراهم می کند تا وقتی قیمت از سطح POC (نقطه کنترل) 200. 80 عبور می کند ، وارد مدت طولانی شود.
• چلپ چلوپ Buys (فلش سبز) به این معنی است که یک بازیکن قوی کارت های خود را نشان می دهد. اگر یک خط مقاومت معمولی را از طریق اوج امواج 2-4-6-8-10 ترسیم کنید ، آنگاه خوشه سبز روشن در شکستن این مقاومت ، که همزمان با عبور از سطح دور 201 است ، نشانه ای از این استاین واقعیت که وارونگی قبلاً اتفاق افتاده است.

فرض کنیم که ما: - در حدود 200. 80 خریداری شده است.- توقف در 200. 65 (15 کنه) ارسال شده است.- هدف چیست؟ما در پایان جلسه به فروش خواهیم رسید.

بازار در حدود 201. 71 بسته شد. ما در سمت مثبت هستیم (91 کنه).

خلاصه استراتژی تجارت در برابر یک روند.

مهمترین چیز در تجارت در برابر یک روند ، توانایی خطرات است. تصمیمی برای رفتن در برابر جمعیت اغلب به معنای خرد شدن توسط جمعیت است. بدون دلیلی نیست که جایی که می توان نمودار معاملات دیوید ویس را پیدا کرد (از کتاب خود در مورد معاملات در مورد اتفاق می افتد: یک اقتباس مدرن از روش Wyckoff) شامل انواع معاملات (مسطح و روند) است ، به جز مواردی که هستنددر برابر یک روند

با این وجود ، استراتژی افتتاح معاملات علیه یک روند به عنوان روشی برای تجارت وجود دارد. این چیزی است که شما باید به طور خلاصه در مورد آن بدانید:

• عمل قیمت قبلی به معنای یک روند کاملاً برجسته است. قیمت روی اشک است و به آسمان می رود یا به پایین اقیانوس می افتد. یک معامله گر فرض می کند که قیمت از ارزش دارایی واقعی خیلی دور منتقل شده و یک بازپرداخت "هوشیار" خیلی زود پدیدار می شود.
• امواج به سمت بالا شروع به از دست دادن قدرت می کنند و امواج رو به پایین وقتی شروع می شود که یک بازگشت در روند فعلی شروع می شود ، قدرت خود را به دست می آورند. برعکس نیز صادق است: امواج رو به پایین شروع به از دست دادن قدرت می کنند و امواج به سمت بالا پس از سقوط طولانی شروع به به دست آوردن قدرت می کنند.
• نمایه را کنترل کنید. یک پروفایل ، که به نظر می رسد مانند نامه "P" ، قبل از یک بازگشت به سمت پایین بیشتر از حد متوسط شکل می گیرد. پروفایل ، که به نظر می رسد نامه "B" است ، قبل از بازگشت به سمت بالا شکل گرفته است.
• سیگنال ورود می تواند توسط داده های شاخص (به عنوان مثال ، تغییر رنگ در دلتا) یا با عمل قیمت/خوشه (به عنوان مثال ، شکستن نقطه شدید نوار قبلی یا شکستن سطح POC) ارسال شود.
• تجزیه و تحلیل اوضاع بر اساس حقایق به منظور دستیابی به آغاز نوسانات که چشم انداز ایجاد موج قابل توجهی دارد.
• نسبت پاداش به ریسک را به نفع خود نگه دارید - کمتر از 2: 1.

در نمودار بالا ، ما اقدامات قیمت و حجم را در بازار سهام AAPL در نظر گرفتیم و هدف آن یافتن ورود استراتژی در برابر روند داخلی است.

اما بیایید این نمودار را از طرف دیگری بررسی کنیم.

• خرید بر روی نوار با فلش سبز عملی است که از طریق استراتژی یک شکست صعودی برای غلبه بر مقاومت ، که توسط Tops 2-4-6-8-10 شکل گرفته است ، است.
• اگر اوضاع را در یک بازه زمانی طولانی تر ارزیابی کنیم ، ما از همان تجارت برای خرید سهام با استراتژی تجارت در بازپرداخت در یک روند صعودی که در ماه قبل اتفاق افتاد ، استفاده می کنیم.

این همان ماتریس بازار چند سطحی است. بیایید به بحث در مورد آن ادامه دهیم و اکنون استراتژی های عادلانه بیان شده را در نظر می گیریم: در مورد شکست و بازگشت.

شماره 4. استراتژی تجارت حجم. معاملات بر روی شکستن.

منطق. ما در نشریات خود (ماده 1 و ماده 2) در مورد پیتر استیدلمایر ، بنیانگذار تجزیه و تحلیل بازار با کمک یک پروفایل (حجم افقی) ذکر کردیم که بازار به طور متناوب حالت های تعادل و عدم تعادل خودتعداد دیگر بارها و بارها.

قیمت ، در حالت تعادل ، عمدتا در یک محدوده مسطح حرکت می کند ، از آنجا که تقاضا و عرضه تعادل یکدیگر هستند. با این حال ، هنگامی که عوامل جدید تأثیر بر قیمت ظاهر می شوند (به عنوان مثال پخش اخبار) ، معامله گران عجله می کنند که تعادل جدیدی پیدا کنند ، به این معنی که بازار وارد مرحله روند می شود.

بنابراین ، این روند یک حرکت ایده آل متمرکز نیست. در هر روند صعودی امواج نزولی ناچیز وجود دارد و امواج ناچیز به سمت بالا در هر روند نزولی وجود دارد. یعنی این امواج ناچیز ، بازپرداخت یا اصلاحات است (دلایل ظهور آنها در تجزیه و تحلیل استراتژی تجارت در برابر یک روند مورد بحث قرار گرفت).

به عنوان یک قاعده، بازگشت به عقب، 50٪ از ضربه قبلی را تشکیل می دهد و سطوح فیبوناچی اغلب برای اندازه گیری بازگشت استفاده می شود.

تجارت بر اساس استراتژی در مورد عقب نشینی ها شامل موارد زیر است:

• خرید دارایی ها در پایان مفروض کاهش تصحیح در روند صعودی فعلی؛
• فروش دارایی ها در پایان فرضی افزایش اصلاحی در روند نزولی فعلی.

این مورد نادری نیست که حرکت اصلاحی در سطح شکست قبلی متوقف شود. به اصطلاح تست شکست انجام می شود. این پدیده به عنوان «مقاومت سابق به عنوان حمایت عمل می کند» و «حمایت سابق به عنوان مقاومت عمل می کند» نیز شناخته می شود.

ما بر این باوریم که آزمون شکست یک مورد خاص از یک معامله عمومی تر در بازگشت به عقب است، زمانی که قیمت کاملاً نزدیک به سطح شکست بازگشت می کند. به همین دلیل است که اگر به دنبال یک استراتژی تست شکست هستید، آن را در استراتژی معاملات در بازگشت قرار می دهید.

مثال. خرید معاملات آتی ESU9 به صورت برگشتی.

رویدادهای 17 ژوئن 2019 به معامله‌گر این امکان را داد که پس از یک شکست صعودی تعادل زمانی، با بازگشت به خرید وارد عمل شود. بیایید این وضعیت را در یک نمودار 10 دقیقه ای در نظر بگیریم.

1. شماره 1 یک تعادل کوتاه مدت را نشان می دهد که از آن قیمت به دنبال تعادل جدیدی است که در آن تقاضا تعادل عرضه را ایجاد می کند. این بدان معنی است که معامله گران به این نتیجه رسیدند که قیمت منعکس کننده ارزش داخلی دارایی در ناحیه موجودی نیست (1). در واقع، قرارداد گران تر است.
2. به تله خرس ها (خوشه های قرمز) توجه کنید. این "ترفند نادرست" واقعی بودن شکست رو به بالا را تأیید می کند.
3. قیمت پس از یافتن مقاومت در سطح حدود 2935 کاهش یافت. این بازگشت (اصلاح) شامل افزایش توجه معامله گرانی است که با بازگشت به خرید وارد می شوند. یک برگشت عادی رو به پایین حدود 50 درصد از تکانه صعودی قبلی را تشکیل می دهد. اگر قیمت بدون رسیدن به سطح 50 درصد، حرکت خود را به سمت تکانه تجدید کند، قدرت واقعی بازار را به ما می گوید. اگر عقبگرد عمیق باشد (70-80%) باید به عنوان یک قدرت ادعایی بازار تفسیر شود.
4. یک لحظه کاهش قابل توجه صدا در بازگشت (که با فلش آبی مشخص شده است) تأییدی بر این واقعیت است که برگشت یک ماهیت فنی موقت دارد.
5. پایین تصحیح، در مورد ما، زیر سطح 50٪ (فلش های فیبوناچی آبی) ثبت شد. اما نه زیاد. بیایید به نشانه‌های مهم اوج بازگشت اشاره کنیم: الف) پاشیدن حجم عمومی با دلتای منفی (اوج فروش محلی)، و ب) نازک شدن پروفیل.
6. علائم مشابه خود را در آزمون مکرر شکستن در پایان جلسه نشان داد.

چگونه می توان با استراتژی در مورد بازگشتها وارد شد؟

از نظر فنی ، برای افزایش دقت ، باید به دنبال ورود به دوره های طولانی تر باشید. بگویید ، می توانید از یک چلپ چلوپ سبز در دلتا و/یا شکستن میله های دقیقه ای برای خرید استفاده کنید.

از کجا می توان ضرر متوقف کرد؟

به عنوان یک نوع ، می توان آن را در منطقه تعادل قبلی شما (1) ، به عنوان مثال تحت POC ارسال کرد. در اصل ، بازار نباید به آنجا برگردد ، زیرا همه قبلاً متوجه شدند که در آنجا "خیلی ارزان" است. سودآوری برای تجدید اوج است.

از کجا ارسال کنید؟

یک ترفند خوب در مدیریت سرمایه استفاده از تاکتیک های دنباله دار است ، زیرا ما با یک روند احتمالی سر و کار داریم. به عبارت دیگر ، یک معامله گر فرض می کند که یک روند ادامه خواهد یافت زیرا تعادل جدید حتی بیشتر است. و منطقی ترین راه برای گرفتن بخش قابل توجهی از یک روند ، صرفاً حرکت ضرر متوقف شده بدون هدف ثبت شده با توجه به سود است.

اما اگر عادت کرده اید با سودآوری تجارت کنید ، اهداف در نمودار در نظر گرفته شده از کجا می توانند باشند؟ما پیشنهاد می کنیم که سود را به عنوان پایین در سطح بالای شروع بازپرداخت (3) هدف قرار دهیم. بله ، ممکن است یک روند ادامه یابد و همچنین ممکن است روند تعادل آغاز شود.

نسبت پاداش تقریبی به ریسک 1. 5: 1 در مورد مورد بررسی در هنگام ارسال در سطح اوج جدید خواهد بود. این نسبت بسیار سودآور نیست زیرا بازگشت به عقب و توقف گسترده است. و تصمیم این که آیا این تجارت را انجام دهید یا صبر کنید/به دنبال یک نوع دیگر باشید ، مال شماست.

• قیمت در تاریخ 20 ژوئن به 2،962 منتقل شد.
• سپس بازار سیگنال مشابهی را برای فروش تشکیل داد (نمودار زیر).

بیایید خودمان را با یک بازار محدود نکنیم فقط وقتی استراتژی تجارت در یک بازپرداخت را در نظر می گیریم. بیایید در مورد ورود به فروش ها پس از یک شکست نزولی با استفاده از یک بازار/دوره دیگر صحبت کنیم.

مثال. فروش سهام AAPL در طی یک روز.

این مثال برای معامله گران فعال است. این دوره معاملات را در تاریخ 26 ژوئن 2019 ، در یک دوره سریع 30 ثانیه ای نشان می دهد و یک راه اندازی برای ورود به شورت توسط استراتژی در یک بازپرداخت سریع در حال آمدن بود.

1. ما تعادل اولیه را که بلافاصله پس از افتتاح جلسه تشکیل شد ، با شماره 1 مشخص کردیم.
2. موج 2 تأیید این واقعیت است که معامله گران به توافق رسیده اند که قیمت خیلی زیاد است و ارزش واقعی سهام در حال حاضر جایی پایین تر است.
3. این در حال حاضر "Oversold" در پایین موج 2 (تحت سطح دور 200) بود.
4. به همین دلیل حرکت اصلاح شماره 3 آغاز شد.
5. نوار مشخص شده با فلش 4 سیگنالی در مورد انتهای احتمالی تصحیح ارسال می کند. چرا؟اول ، یک چلپ چلوپ از حجم با یک دلتای مثبت روشن. دوم ، طول موج تصحیح موج 3 (65 کنه) خیلی بیشتر از 50 ٪ موج Impulse 2 (109 کنه) نیست. سوم ، حجم موج تصحیح فرض شده 3 (704 هزار) برابر 50 ٪ از حجم موج 2 ضربه (1. 4 میلیون) است.
6. با در نظر گرفتن حقایق فوق ، نوار 5 به نظر می رسد سیگنالی برای یک عمل خوب فکر است. دلتا قرمز می شود و نشانگر آغاز چشم انداز موج به سمت پایین است.

بیایید فرض کنیم که ما:

• فروخته شده در 200. 40 ؛
• توقف پشت POC از تعادل 1 - 200. 70 ؛
• ارسال در مورد تجدید پایین موج 2 - 199. 90.

نسبت پاداش به ریسک 80: 30 = 2. 6 است.

همه چیز به صورت پویا کار می کرد. یک تنظیم در طی 1 ساعت پس از شروع تجارت تشکیل شد. 45 دقیقه پس از ورود ، 45 فعال شد.

خلاصه برای استراتژی تجارت در بازپرداخت.

بیایید نتیجه گیری هایی را برای استراتژی افتتاح معاملات در Rollbacks بدست آوریم:

• عمل ضربه قبلی از قیمت به معنای شکستن یک دامنه (تعادل) و شروع احتمالی یک روند مثبت است. به منظور پیوستن به روند با بهترین قیمت ، یک معامله گر تاکتیک های انتظار را برای ورود به یک بازگشت به دست می آورد.
• اندازه یک بازگشت طبیعی ، به طور معمول ، 50 ٪ از حرکت قبلی انگیزه است. این هم به ارتفاع موج (از نظر قیمت) و هم از حجم موج (حجم موج تجمعی) اشاره دارد.
• فعالیت بیش از حد (اوج محلی) در سطح 50 ٪ از "راه بازگشت" ، به عنوان یک قاعده ، به معنای پایان بازگشت و شروع وارونگی به سمت ضربه اولیه است.
• سیگنال ورود می تواند از طریق داده های نشانگر (به عنوان مثال ، تغییر رنگ دلتا) یا عمل قیمت/خوشه (به عنوان مثال ، شکستن نوار قبلی نقطه شدید) دریافت شود.
• برای رسیدن به آغاز نوسان ، موارد را بر اساس حقایق تجزیه و تحلیل کنید ، که این چشم انداز برای ایجاد موج قابل توجهی دارد.
• نسبت پاداش به ریسک را به نفع خود نگه دارید - کمتر از 2: 1.

شماره 5. استراتژی تجارت حجم. معاملات بر روی شکستن.

منطق. تجارت در یک شکست ، یک استراتژی تجارت در بازارهای روند است.

• یا بازار یک روند فرضی را شروع می کند و دامنه آن را ترک می کند.
• یا در حال حاضر در یک روند تأیید شده است ، ...

… یک معامله گر شکستگی های صعودی را خریداری می کند و شکستگی های نزولی را به فروش می رساند. او معتقد است که این روند ادامه خواهد یافت. به عنوان یک قاعده ، قیمت در هنگام شکستن بسیار سریع رفتار می کند و اگر به موقع و در جهت صحیح وارد یک شکست شوید ، این تجارت به زودی شروع به سود می کند ، که بعداً می تواند به میزان قابل توجهی افزایش یابد.

خرید بریدگی در بازارهای بی ثبات و ناپایدار اعمال می شود که در آن قیمت دارایی تمایل به تغییر در یک جهت در مدت زمان طولانی دارد.

• علائم بازار روند چیست؟
• چگونه می توان با استراتژی تجارت در مورد برکنار در بازار کار کرد؟
• چگونه می توان یک نقطه ورود برک آوت را شناسایی کرد؟

بیایید چند نمونه را در نظر بگیریم.

مثال. خرید سهام AMZN توسط استراتژی Breakout.

بیایید یک بازار روند سهام آمازون را در نظر بگیریم. این یک دوره روز است. این پوشش مارس-آوریل 2019 است. همانطور که از میانگین پویایی در حال حرکت می بینیم ، معاملات با گرایش صعودی ادامه می یابد.

• حجم معاملات در 15 مارس (1) پس از فعالیت بسیار پایین در 14 مارس به طور قابل توجهی افزایش یافته است. ایده ای ایجاد می شود که ممکن است بازار از محدوده خارج شود ، که با مقاومت 1710 محدود شده است. براساس این ایده ، بازار در 14 مارس به دلیل عدم وجود فروشندگان غیرفعال بود و مشخصات "زنگ زده" در 15 مارس به معنای تلاش خریداران برای غلبه بر مقاومت 1710 بود.
• با در نظر گرفتن استدلال های پاراگراف قبلی ، رشد سریع پس از افتتاح در 18 مارس (2) زمینه ای برای ورود به خرید توسط استراتژی برک آوت فراهم کرد. همانطور که می بینیم Post Factum ، هزینه سهام در طی چندین جلسه تا 1800 افزایش یافت.
• غلبه بر سطح دور 1800 اثر سرخوشی عاطفی ایجاد کرد و بازار وارد وضعیت بیش از حد شد. اوج 21 مارس نمونه ای از روند کوتاه مدت در برابر روند رو به رشد است. قیمت به عقب برگشته است "دور کردن" از سطح 1820.
• به شمع 28 مارس (3) توجه کنید - یک دم بلند رو به پایین، نمایه به پایین باریک می شود و حجم کلی آن زیاد نیست. این به ما می‌گوید که به احتمال زیاد بازگشت به پایان رسیده است و هیچ معامله‌گری وجود ندارد که بخواهد سهام را نزدیک به 1750 بفروشد. افزایش قیمت با افزایش کلی حجم در روز بعد در 29 مارس (4) این نظر را تایید می کند. آن روز اوج های دو روز قبل را شکست و ممکن است به عنوان یک راه اندازی عمل کند. اول آوریل یک روز قوی دیگر با شکاف صعودی و افزایش کلی حجم است. این رفتار، به احتمال زیاد، نشان دهنده عملکرد بازار قبل از شکست پیک قبلی است. به همین دلیل است که خرید در 3 آوریل توسط استراتژی "در شکست 1850" در زمینه کلی موجه به نظر می رسد.
• یک راه اندازی دیگر "در شکست 1850" در 16 آوریل (6) بود. به اقدام در 15 آوریل (5) توجه کنید. بازار حیله گر تمام خریدارانی را که نزدیک به سطح شناخته شده 1820 و بالاتر توقف می کردند، با یک «دم رو به پایین» بلند دور انداخت. این حرکت رو به پایین دستکاری روشی برای تایید واقعی بودن شکست رو به بالا بود.

تام ویلیامز، بنیانگذار سیستم معاملاتی VSA (ما داستان خود را در ابتدای سری مقالات در مورد VSA و تجزیه و تحلیل خوشه ای برای شما بیان کردیم)، ترجیح داد پس از روز با رشد قیمت (با یا بدون شکست) وارد بازار شود."آزمایش عرضه". او به دنبال یک میله در نمودار یک روز بود که پایین آمد اما با حجم کلی کمی در بالا بسته شد. این تست عرضه در 28 مارس در نمودار ما است. رشد بیشتر قیمت با افزایش حجم (سرشار از خرید) قدرت بازار را تایید می کند.

کجا ایستگاه ها را پست کنیم؟

به نظر منطقی می‌رسد که ایستگاه‌هایی در منطقه «بدون عرضه» ارسال شود. در اصل، یک بازار قوی تمایلی به بازگشت به نقطه ای ندارد که کسری فروشندگان قبلاً تأیید شده است، اگر حرکات دستکاری در سبک «توقف شروع» را که در 15 آوریل مشاهده می کنیم، کنار بگذاریم.

کجا پست کردن طول می کشد؟

موقعیت خود را تا جایی که ممکن است حفظ کنید در حالی که بازار با رفتار خود نشان می دهد که قوی است. حرکت به سمت بالا متوقف می شود، اما مراقب دستکاری ها باشید. زمانی سود را ثبت کنید که بازار علائم آشکاری از برگشت را نشان دهد.

روندها بیشتر از آنچه تصور می کنید دوام دارند. تام ویلیامز

مثال 2. فروش بیت کوین در شکست پشتیبانی.

به نظر می رسد مقاله بسیار بزرگ است، به همین دلیل نمودار بعدی با حداقل نظرات همراه خواهد بود.

این یک بازار ارزهای دیجیتال است (چگونه از ارزهای رمزنگاری شده کسب درآمد کنیم). داده ها از BitMEX (یک بازه زمانی سریع و فروش در یک روز در 9 جولای) است.

1. توازن تقاضا و عرضه با نیمرخ زنگی شکل و POC = 12700 محدوده ای را تشکیل می دهد.
2. به نظر می رسد تلاش خریداران برای بالا بردن قیمت (رشد حجم روی دلتای مثبت) باشد، اما نتیجه آن چه بود؟
3. فروشندگان بلافاصله قیمت را معکوس کردند. ما این اطلاعات را دریافت کردیم که بازار "نمی خواهد به سمت بالا حرکت کند" از تعادل. بنابراین، ما یک ایده برای فروش کوتاه دریافت می کنیم.
4. این هجوم خریدها منجر به رشد نشد. این بدان معناست که فروشندگان در موقعیت‌های بد قفل شده‌اند، که یک سکه بیشتر به بانک یک بازی در «شکست نزولی» است.
5. ما یک سفارش فروش را در سطح پشتیبانی 5 ارسال می کنیم.

کجا می توان توقف و حرکت را ارسال کرد؟

به عملکرد بازار قبل از وارد شدن به تعادل 1 نگاه کنید. در آنجا مقداری رشد وجود داشت و خریداران برتری خود را در سطح 12000 و بالاتر ثابت کردند. این واقعیت تاکتیک های یک سود سریع را تعیین می کند، زیرا رشد اخیر، به احتمال زیاد، مانع از توسعه یک موج نزولی شده است.

بیایید فرض کنیم که ما:

• فروخته شده 12630;
• یک توقف در 12730 (بالای POC و نقطه ضعف 4) - 200 تیک (افزایش قیمت در BitMEX 0. 5 دلار است) ارسال کرد.
• 400 تیک - فقط 2 برابر بیشتر از خطر - را در 12430 ثبت کرد.

همانطور که می بینید، تاکتیک های ما جواب داد و به سرعت سود بردیم.

خلاصه ای از استراتژی تجارت در زمان شکست.

بیایید در مورد استراتژی باز کردن معاملات "در زمان شکست" نتیجه گیری کنیم:

• عمل قیمت قبلی به معنای آمادگی برای یک روند یا روندی است که از قبل شکل گرفته است (انباشت آمادگی برای افزایش و توزیع آمادگی برای کاهش است).
• دلتا در طول شکست رو به بالا به وضوح مثبت است - این نشان دهنده تلاش خریداران برای شکستن مقاومت است. برعکس این قضیه صادق است. دلتا به وضوح در طول شکست نزولی منفی است - این نشان دهنده تلاش فروشندگان برای شکستن حمایت است.
• قبل از شکست در جهت واقعی، شکست های کاذب در جهت مخالف (تله) بیشتر از حد متوسط اتفاق می افتد.
• سفارش‌های محدود اغلب برای ورود به یک شکست استفاده می‌شوند، زیرا انگیزه در شکست به سرعت توسعه می‌یابد و معامله‌گران ممکن است برای ورود با قیمت خوب خیلی دیر وارد شوند.
• چیزها را بر اساس واقعیت ها تجزیه و تحلیل کنید تا شروع یک نوسان را بگیرید، که چشم اندازی دارد که به یک موج قابل توجه تبدیل شود. نسبت پاداش به ریسک را به نفع خود نگه دارید - نه کمتر از 2:1.

خلاصه کلی برای 5 استراتژی معاملات حجمی.

ما موافقیم که مقاله طولانی و برای درک نسبتاً دشوار است. اما امیدواریم برای خوانندگان مفید واقع شود. ما در مثال های خود زمینه، پرداخت کمیسیون و موارد دیگر را در نظر نگرفتیم. ما می خواستیم منطق تصمیم گیری توسط معامله گران را با استراتژی های مختلف نشان دهیم.

بیایید یک نمودار دیگر (آخرین مورد در این مقاله) را به عنوان نتیجه در نظر بگیریم. این بازار سهام فیس بوک با یک دوره بسیار سریع است. 1 میله با خوشه برابر با 75 کنه است.

نمودار زیر یک اوج محلی در بازار FB را در چهارشنبه 29 می 2019 نشان می دهد.

امتیازهای 1-2-3-4-5 پایین و اوج رو به رشد را تشکیل می دهند که به این معنی است که روند صعودی است. بیایید فعالیت معامله گران را تجزیه و تحلیل کنیم:

• موج رو به رشد 5 دارای حجم بسیار بالایی است (حتی اگر یک خرید عمده را حذف کنیم که منجر به یک میله غیرعادی بالا در نمودار میله ای شد).
• موج 6 حجم 118 هزار را انباشته کرد که دو تا سه برابر بیشتر از 2 موج نزولی قبلی 2 و 4 است. از فشار فروش وارد شده به بازار به ما می گوید.
• موج صعودی بعدی 7 (حجم فقط 59K است) در مورد ضعیف شدن فشار خریداران به ما می گوید. به فلش سبز توجه کنید. تقاضا "خروج" می شود.

میله ای که با فلش قرمز مشخص شده است، موج نزولی جدیدی را شروع می کند که چشم انداز آن را دارد که به اندازه های قابل توجهی توسعه یابد و به پایین ترین سطح روز قبل در حدود 183 دلار برسد. این نوار محل فروش باز با استراتژی است. معامله در برابر یک روند، با نقاط 1-2-3-4-5-6 قابل توجه است.

به یک بیضی قرمز کج توجه کنید. این نشان می دهد که گویی در چندین سطح معاملات وجود ندارد. یک حرکت تند با خوشه‌های «خالی» را می‌توان به‌عنوان روشی برای «قفل کردن» معامله‌گرانی توضیح داد که منتظر یک شکست صعودی بودند و فعالیت خریدشان یک نمایه زنگ‌شکل ضمنی (منحنی مشکی کج) را تشکیل می‌داد. موقعیت هانمایه اغلب در حین معکوس ها شکل "p" را تشکیل می دهد، اما همه چیز در این مورد خیلی سریع اتفاق افتاد. حرکت رو به پایین باید «همه آب‌ها» را از خریداران قله‌ها - عاطفی و مالی - بگیرد.

بیایید فرض کنیم که اگر برخلاف یک روند معامله کنیم، ما …

• وارد شورت در 184. 20 شوید.
• یک توقف در پشت قله 5 ارسال کنید - به عنوان مثال، در 184. 70.
• پست گرفتن در سطح پایین محلی روز قبل 183 (نمودار بالا فعالیت روز قبل را نشان نمی دهد)،

سپس نسبت پاداش به ریسک 2. 4:1 خواهد بود. لازم به ذکر است که در عرض 15 دقیقه به هدف رسید و بازار در 3 ساعت پس از نقطه فروش، کمترین قیمت روز را در سطح 181. 50 قرار داد.

نتیجه.

ما فقط منطقی را توضیح دادیم که بر اساس آن یک معامله گر درون روز که برخلاف یک روند کار می کند، یک معامله کوتاه باز می کند.

اما اگر به جلسه قبل در 28 می نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که قیمت در طول یک روز سه قله محلی را تشکیل داده است (در نمودار نشان داده نشده است): 184. 70، 184. 66 و 184. 54. بدین ترتیب سطح مقاومت 184. 65 مشخص شد. معامله‌گری که با استراتژی برگشت از سطح مقاومت روز قبل کار می‌کند، می‌تواند فشار فروش را همراه با فروشنده مخالف روند (که منطق آن را در بالا توضیح دادیم) افزایش دهد.

فروشنده شکست های نزولی کمی بعد به آنها ملحق می شود (هنگام عبور از پشتیبانی که از پایین 2-4-6 کشیده شده است).

همانطور که می بینید، معامله گران مختلف، که با استراتژی های مختلف و در دوره های مختلف کار می کنند، ممکن است تقریباً به طور همزمان وارد بازار شوند. و همه آنها وارد شورت می شوند. آنها می توانند در موقعیت های مختلف در جهت مخالف وارد شوند.

در واقعیت، هزاران استراتژی با چندین دوره، یک جریان بی پایان سیگنال برای خرید و فروش ایجاد می کنند.

یکی از چیزهای خنده دار در مورد بورس این است که هر بار یک نفر خرید می کند، دیگری می فروشد و هر دو فکر می کنند زیرک هستند. ویلیام پر

نتیجه اصلی این مقاله که مایلیم به آن بپردازیم در ادامه مطلب نهفته است.

هر استراتژی که در تجارت استفاده می کنید - بر اساس واقعیت ها عمل کنید. حرکات خود را با استفاده از تحلیل قیمت (امواج قیمت) و حجم، ابزارهای پیشرونده (دلتاها و پروفایل ها) و انواع مختلف نمودارها توجیه کنید. تمرین کنید و مهارت های خود را ارتقا دهید. پس از مدتی متوجه خواهید شد (البته زمان می برد) که «این است! حالا خواهد شکست!»- همه را خواهید دید. شما بدون هیچ شکی وارد روند چشم انداز خواهید شد که چرا این کار را انجام می دهید، در حالی که یک معامله گر مبتدی در شک خواهد بود.

با آرزوی موفقیت و فراموش نکنید که دکمه لایک را فشار دهید!

Понравилосьگسترش دهید:

سایر وبلاگ ها:

سلب مسئولیت: تجارت در بازارهای مالی اغلب با سطح بالایی از ریسک همراه است. محصول شرکت ما نرم افزاری است که فرصتی برای بدست آوردن داده های اضافی برای تحلیل بازار می دهد. مشتری نیز به نوبه خود از داده ها به صلاحدید خود استفاده می کند. هر گونه اطلاعات ارائه شده در این سایت فقط برای اهداف اطلاع رسانی است و به عنوان توصیه ای برای عملیات تجاری تلقی نمی شود.

X این سایت از کوکی ها استفاده می کند. با ادامه مرور سایت ، شما با استفاده ما از کوکی ها موافقت می کنید. تنظیمات کوکی بیشتر بخوانید همه را بپذیرید

بررسی اجمالی حریم خصوصی

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما هنگام حرکت از طریق وب سایت استفاده می کند. از این میان ، کوکی هایی که در صورت لزوم طبقه بندی می شوند ، در مرورگر شما ذخیره می شوند زیرا برای کار با عملکردهای اساسی وب سایت ضروری هستند. ما همچنین از کوکی های شخص ثالث استفاده می کنیم که به ما در تجزیه و تحلیل و درک نحوه استفاده شما از این وب سایت کمک می کند. این کوکی ها فقط با رضایت شما در مرورگر شما ذخیره می شوند. شما همچنین می توانید از این کوکی ها امتناع کنید. اما انتخاب برخی از این کوکی ها ممکن است بر تجربه مرور شما تأثیر بگذارد.< SPAN> X این سایت از کوکی ها استفاده می کند. با ادامه مرور سایت ، شما با استفاده ما از کوکی ها موافقت می کنید. تنظیمات کوکی بیشتر بخوانید همه را بپذیرید